首页 > 正文

南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2019年半年度报告摘要

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2019-08-23 00:00:00.0

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2019年8月23日

 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
 
基金简介
基金基本情况
基金名称
 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
 
 基金简称
 南方中债3-5年农发行债券指数
 
 基金主代码
 006493
 
 交易代码
 006493
 
 基金运作方式
 契约型开放式
 
 基金合同生效日
 2018年12月5日
 
 基金管理人
 南方基金管理股份有限公司
 
 基金托管人
 中国邮政储蓄银行股份有限公司
 
 报告期末基金份额总额
 1,223,554,份
 
 基金合同存续期
 不定期
 
 下属分级基金的基金简称
 南方中债3-5年农发行债券指数A
 南方中债3-5年农发行债券指数C
 
 下属分级基金的交易代码
 006493
 006494
 
 报告期末下属分级基金的份额总额
 1,223,316,份
 237,份
 
 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中债3-5年农发行债券指数”。
基金产品说明
投资目标
 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
 
 投资策略
 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
 
 业绩比较基准
 中债-3-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
 
 风险收益特征
 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
 
 基金管理人和基金托管人
项目
 基金管理人
 基金托管人
 
 名称
 南方基金管理股份有限公司
 中国邮政储蓄银行股份有限公司
 
 信息披露负责人
 姓名
 常克川
 田东辉
 
 
 联系电话
 0755-82763888
 010-68858113
 
 
 电子邮箱
 manager@
 tiandonghui@
 
 客户服务电话
 400-889-8899
 95580
 
 传真
 0755-82763889
 010-68858120
 
 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
 http://
 
 基金半年度报告备置地点
 基金管理人及基金托管人住所
 
 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
1、南方中债3-5年农发行债券指数A
金额单位:人民币元
 期间数据和指标
 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
 
 本期已实现收益
 38,300,
 
 本期利润
 32,761,
 
 加权平均基金份额本期利润
 
 
 本期加权平均净值利润率
 %
 
 本期基金份额净值增长率
 %
 
  期末数据和指标
 报告期末(2019年6月30日)
 
 期末可供分配利润
 4,671,
 
 期末可供分配基金份额利润
 
 
 期末基金资产净值
 1,238,859,
 
 期末基金份额净值
 
 
 2、南方中债3-5年农发行债券指数C
金额单位:人民币元
 期间数据和指标
 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
 
 本期已实现收益
 2,
 
 本期利润
 3,
 
 加权平均基金份额本期利润
 
 
 本期加权平均净值利润率
 %
 
 本期基金份额净值增长率
 %
 
  期末数据和指标
 报告期末(2019年6月30日)
 
 期末可供分配利润
 
 
 期末可供分配基金份额利润
 
 
 期末基金资产净值
 240,
 
 期末基金份额净值
 
 
 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中债3-5年农发行债券指数A
阶段
 份额净值增长率①
 份额净值增长率标准差②
 业绩比较基准收益率③
 业绩比较基准收益率标准差④
 ①-③
 ②-④
 
 过去一个月
 %
 %
 %
 %
 %
 -%
 
 过去三个月
 %
 %
 -%
 %
 %
 -%
 
 过去六个月
 %
 %
 -%
 %
 %
 -%
 
 自基金合同生效起至今
 %
 %
 -%
 %
 %
 -%
 
 南方中债3-5年农发行债券指数C
阶段
 份额净值增长率①
 份额净值增长率标准差②
 业绩比较基准收益率③
 业绩比较基准收益率标准差④
 ①-③
 ②-④
 
 过去一个月
 %
 %
 %
 %
 %
 -%
 
 过去三个月
 %
 %
 -%
 %
 %
 -%
 
 过去六个月
 %
 %
 -%
 %
 %
 -%
 
 自基金合同生效起至今
 %
 %
 -%
 %
 %
 -%
 
 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
/
注:本基金合同于2018年12月5日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月,根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司%、深圳市投资控股有限公司%、厦门国际信托有限公司%、兴业证券股份有限公司%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过8800亿元,旗下管理191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
 职务
 任本基金的基金经理(助理)期限
 证券从业年限
 说明
 
 
 
 任职日期
 离任日期
 
 
 
 夏晨曦
 本基金基金经理
 2018年12月5日
 -
 14年
 香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2013年1月至2014年12月,任南方理财30天基金经理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2014年12月至今,任南方收益宝基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理;2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理。
 
 董浩
 本基金基金经理
 2018年12月5日
 -
 8年
 南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至2018年7月,任南方中票基金经理;2015年9月至今,任南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理;2018年11月至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月至今,任南方7-10年国开债基金经理;2019年5月至今,任南方收益宝基金经理。
 
 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济继续回落,1-6月工业增加值累计同比增长%;1-6月固定资产投资累计同比增长%;1-6月社会消费品零售总额累计同比增长%。通胀方面,6月末CPI同比增速回升至%,PPI回落至0%。金融数据方面,6月末M2同比增长%,上半年信贷投放力度较大,非标收缩的趋势也明显好转,社融增速出现触底回升。
美联储上半年按兵不动,但在6月议息会议后的声明中表示,美国经济前景的不确定性增加,通胀长期低于目标。国内方面,央行上半年分别在1月和5月进行了一次全面降准和定向降准,货币政策整体保持了稳健中性的态度。上半年美元指数上涨%,人民币对美元汇率中间价贬值115个基点。
市场层面,上半年资金面保持合理充裕,二季度后波动有所增强。利率债收益率震荡为主,利率曲线整体变动不大。信用债方面,信用债整体表现好于同期限国开债。报告期内,1年国开上行7BP,3年国开收益率基本持平;3年农发、5年农发收益率均上行1BP;7年国开上行5BP,10年国开收益率与年初水平相比基本持平;10年国债收益率上行5BP。本基金在报告期内密切跟踪指数,并根据成份券变更和规模的变动进行小幅的调整,有效实现了对指数的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为元,报告期内,份额净值增长率为%,同期业绩基准增长率为-%;本基金C份额净值为元,报告期内,份额净值增长率为%,同期业绩基准增长率为-%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
经济层面,展望下半年,预计经济仍处于探底的阶段,外部需求减弱,叠加内部刺激政策有限,经济回升的动力较弱,需要依赖信贷和财政的发力对冲经济下行风险。基本面方面,生产和需求均有所改善,生产端的改善更为明显,需求端则有一定出口回暖的影响。此外,库存指数也明显回落,目前或已处于库存去化的后期。通胀方面,目前GDP平减指数相对稳定,通胀和通缩的风险都不大。预计2019年全年CPI中枢维持在%左右,较2018年小幅抬升;PPI中枢回落至%左右,较2018年显著下降。
政策方面,全球货币政策下半年将重新进入宽松的通道中,国内考虑到刚兑打破后的信用收缩风险,以及海外货币政策对国内的约束减小,预计货币政策仍将以防风险和稳经济为主,短期内资金面趋紧的风险较小,财政投放力度及持续性有待观察。
债市策略方面,考虑到当前内外部经济形势均存在较大的不确定性,国内经济下行压力加大,流动性风险也依然没有完全消除,货币政策或继续维持较为宽松的状态,财政政策也将延续上半年基调,整体来看,没有强刺激政策的背景下,基本面上行的风险较小,因此,无风险利率上行的风险较低。结合当前银行打破刚兑、房地产信托收紧等市场现状,也推升了投资者对利率债的配置需求,预计下半年利率债仍有下行空间。本基金为被动型指数基金,我们将进一步优化既有的跟踪策略,注重保持组合的流动性,有效跟踪标的指数。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于2019年3月18日进行了收益分配(A类每10份基金份额派发红利元,C类每10份基金份额派发红利元)。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金共进行利润分配22,916,元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
 本期末2019年6月30日
 上年度末2018年12月31日
 
 资产:
 
 
 
 银行存款
 990,
 891,419,
 
 结算备付金
 -
 -
 
 存出保证金
 -
 -
 
 交易性金融资产
 1,477,489,
 2,094,800,
 
 其中:股票投资
 -
 -
 
       基金投资
 -
 -
 
       债券投资
 1,477,489,
 2,094,800,
 
       资产支持证券投资
 -
 -
 
       贵金属投资
 -
 -
 
 衍生金融资产
 -
 -
 
 买入返售金融资产
 -
 1,627,902,
 
 应收证券清算款
 -
 -
 
 应收利息
 16,302,
 47,869,
 
 应收股利
 -
 -
 
 应收申购款
 -
 -
 
 递延所得税资产
 -
 -
 
 其他资产
 -
 -
 
 资产总计
 1,494,781,
 4,661,991,
 
 负债和所有者权益
 本期末2019年6月30日
 上年度末2018年12月31日
 
 负债:
 
 
 
 短期借款
 -
 -
 
 交易性金融负债
 -
 -
 
 衍生金融负债
 -
 -
 
 卖出回购金融资产款
 255,049,
 -
 
 应付证券清算款
 -
 -
 
 应付赎回款
 
 
 
 应付管理人报酬
 183,
 362,
 
 应付托管费
 61,
 120,
 
 应付销售服务费
 
 
 
 应付交易费用
 54,
 11,
 
 应交税费
 -
 -
 
 应付利息
 31,
 -
 
 应付利润
 -
 -
 
 递延所得税负债
 -
 -
 
 其他负债
 301,
 60,
 
 负债合计
 255,681,
 555,
 
 所有者权益:
 
 
 
 实收基金
 1,223,554,
 4,648,019,
 
 未分配利润
 15,545,
 13,416,
 
 所有者权益合计
 1,239,099,
 4,661,436,
 
 负债和所有者权益总计
 1,494,781,
 4,661,991,
 
 注:报告截止日2019年6月30日,南方中债3-5年农发行债券指数A份额净值元,基金份额总额1,223,316,份;南方中债3-5年农发行债券指数C份额净值元,基金份额总额237,份;总份额合计1,223,554,份。
利润表
会计主体:南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 一、收入
 43,083,
 
 1.利息收入
 87,069,
 
 其中:存款利息收入
 291,
 
       债券利息收入
 85,185,
 
       资产支持证券利息收入
 -
 
       买入返售金融资产收入
 1,592,
 
       其他利息收入
 -
 
 2.投资收益(损失以“-”填列)
 -38,448,
 
 其中:股票投资收益
 -
 
       基金投资收益
 -
 
       债券投资收益
 -38,448,
 
       资产支持证券投资收益
 -
 
       贵金属投资收益
 -
 
       衍生工具收益
 -
 
       股利收益
 -
 
 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 -5,537,
 
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
 -
 
 5.其他收入(损失以“-”号填列)
 
 
 减:二、费用
 10,318,
 
 1.管理人报酬
 3,053,
 
 2.托管费
 1,017,
 
 3.销售服务费
 
 
 4.交易费用
 68,
 
 5.利息支出
 5,539,
 
 其中:卖出回购金融资产支出
 5,539,
 
 6.税金及附加
 -
 
 7.其他费用
 638,
 
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
 32,765,
 
 减:所得税费用
 -
 
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)
 32,765,
 
 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 
 实收基金
 未分配利润
 所有者权益合计
 
 一、期初所有者权益(基金净值)
 4,648,019,
 13,416,
 4,661,436,
 
 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
 -
 32,765,
 32,765,
 
 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
 -3,424,465,
 -7,719,
 -3,432,185,
 
 其中:1.基金申购款
 1,213,831,
 9,453,
 1,223,284,
 
       2.基金赎回款
 -4,638,296,
 -17,172,
 -4,655,469,
 
 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
 -
 -22,916,
 -22,916,
 
 五、期末所有者权益(基金净值)
 1,223,554,
 15,545,
 1,239,099,
 
 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告  至  财务报表由下列负责人签署:
____杨小松___           ____徐超______          ____徐超____
基金管理人负责人     主管会计工作负责人         会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1450号《关于准予南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金注册的批复》核准,由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,200,549,元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第0716号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》于2018年12月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,201,061,份基金份额,其中认购资金利息折合511,份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用,且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,且不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中中债-3-5年农发行债券指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中债3-5年农发行债券指数收益率× 95%+银行活期存款利率(税后) × 5%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2019年1月1日至2019年6月30日和2018年12月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日和2018年12月31日的财务状况以及2019年1月1日至2019年6月30日和2018年12月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2019年1月1日至2019年6月30日和2018年12月5日(基金合同生效日)至2018年12月31日。
记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
 与本基金的关系
 
 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
 基金管理人、登记机构、基金销售机构
 
 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“中国邮储银行”)
 基金托管人、基金销售机构
 
 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 当期发生的基金应支付的管理费
 3,053,
 
 其中:支付销售机构的客户维护费
 
 
 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × %/ 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 当期发生的基金应支付的托管费
 1,017,
 
 注:支付基金托管人中国邮储银行的托管费按前一日基金资产净值%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × %/ 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 
 当期发生的基金应支付的销售服务费
 
 
 南方中债3-5年农发行债券指数A
 南方中债3-5年农发行债券指数C
 合计
 
 南方基金
 -
 
 
 
 中国邮储
 -
 
 
 
 合计
 -
 
 
 
 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X %/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 银行间市场交易的各关联方名称
 债券交易金额
 基金逆回购
 基金正回购
 
 
 基金买入
 基金卖出
 交易金额
 利息收入
 交易金额
 利息支出
 
 中国邮政储蓄银行股份有限公司
 -
 -
 -
 -
 1,841,222,
 835,
 
 各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 
 期末余额
 当期利息收入
 
 邮政储蓄银行
 990,
 27,
 
 注:本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
利润分配情况
南方中债3-5年农发行债券指数A
单位:人民币元
序号
 权益登记日
 场内除息日
 场外除息日
 每10份基金份额分红数
 现金形式发送总额
 再投资形式发放总额
 本期利润分配合计
 备注
 
 1
 2019年3月18日
 -
 2019年3月18日
 
 22,914,
 
 22,915,
 -
 
 合计
 -
 -
 -
 
 22,914,
 
 22,915,
 -
 
 南方中债3-5年农发行债券指数C
单位:人民币元
序号
 权益登记日
 场内除息日
 场外除息日
 每10份基金份额分红数
 现金形式发送总额
 再投资形式发放总额
 本期利润分配合计
 备注
 
 1
 2019年3月18日
 -
 2019年3月18日
 
 
 
 1,
 -
 
 合计
 -
 -
 -
 
 
 
 1,
 -
 
 期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额255,049,元,是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
 债券名称
 回购到期日
 期末估值单价
 数量(张)
 期末估值总额
 
 170403
 17农发03
 2019年7月1日
 
 650,000
 65,728,
 
 190404
 19农发04
 2019年7月1日
 
 2,000,000
 199,900,
 
 合计
 -
 -
 -
 2,650,000
 265,628,
 
 交易所市场债券正回购
无。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
 项目
 金额(元)
 占基金总资产的比例(%)
 
 1
 权益投资
 -
 -
 
 
 其中:股票
 -
 -
 
 2
 基金投资
 -
 -
 
 3
 固定收益投资
 1,477,489,
 
 
 
 其中:债券
 1,477,489,
 
 
 
 资产支持证券
 -
 -
 
 4
 贵金属投资
 -
 -
 
 5
 金融衍生品投资
 -
 -
 
 6
 买入返售金融资产
 -
 -
 
 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
 -
 -
 
 7
 银行存款和结算备付金合计
 990,
 
 
 8
 其他资产
 16,302,
 
 
 9
 合计
 1,494,781,
 
 
 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金报告期内无买入股票。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金报告期内无卖出股票。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金报告期内无股票投资变动。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
 债券品种
 公允价值(元)
 占基金资产净值比例(%)
 
 1
 国家债券
 -
 -
 
 2
 央行票据
 -
 -
 
 3
 金融债券
 1,477,489,
 
 
 
 其中:政策性金融债
 1,477,489,
 
 
 4
 企业债券
 -
 -
 
 5
 企业短期融资券
 -
 -
 
 6
 中期票据
 -
 -
 
 7
 可转债(可交换债)
 -
 -
 
 8
 同业存单
 -
 -
 
 9
 其他
 -
 -
 
 10
 合计
 1,477,489,
 
 
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
 债券代码
 债券名称
 数量(张)
 公允价值(元)
 占基金资产净值比例(%)
 
 1
 190403
 19农发03
 3,400,000
 339,626,
 
 
 2
 180403
 18农发03
 2,900,000
 305,312,
 
 
 3
 180408
 18农发08
 2,600,000
 268,658,
 
 
 4
 190404
 19农发04
 2,000,000
 199,900,
 
 
 5
 170409
 17农发09
 1,300,000
 133,042,
 
 
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
 名称
 金额(元)
 
 1
 存出保证金
 -
 
 2
 应收证券清算款
 -
 
 3
 应收股利
 -
 
 4
 应收利息
 16,302,
 
 5
 应收申购款
 -
 
 6
 其他应收款
 -
 
 7
 待摊费用
 -
 
 8
 其他
 -
 
 9
 合计
 16,302,
 
 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
 持有人户数(户)
 户均持有的基金份额
 持有人结构
 
 
 
 
 机构投资者
 个人投资者
 
 
 
 
 持有份额
 占总份额比例
 持有份额
 占总份额比例
 
 南方中债3-5年农发行债券指数A
 569
 2,149,
 1,222,852,
 %
 464,
 %
 
 南方中债3-5年农发行债券指数C
 23
 10,
 -
 -
 237,
 %
 
 合计
 592
 2,066,
 1,222,852,
 %
 701,
 %
 
 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司的所有从业人员(包含高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理)均未持有本基金份额。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
 南方中债3-5年农发行债券指数A
 南方中债3-5年农发行债券指数C
 
 基金合同生效日(2018年12月05日)基金份额总额
 3,200,722,
 339,
 
 本报告期期初基金份额总额
 4,647,678,
 341,
 
 本报告期基金总申购份额
 1,213,480,
 350,
 
 减:报告期基金总赎回份额
 4,637,842,
 454,
 
 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
 -
 -
 
 本报告期期末基金份额总额
 1,223,316,
 237,
 
 重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
 交易单元数量
 股票交易
 应支付该券商的佣金
 备注
 
 
 
 成交金额
 占当期股票成交总额的比例
 佣金
 占当期佣金总量的比例
 
 
 中信证券
 2
 -
 -
 -
 -
 -
 
 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
 债券交易
 债券回购交易
 权证交易
 
 
 成交金额
 占当期债券成交总额的比例
 成交金额
 占当期债券回购成交总额的比例
 成交金额
 占当期权证成交总额的比例
 
 中信证券
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 
 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
 报告期内持有基金份额变化情况
 报告期末持有基金情况
 
 
 序号
 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
 期初份额
 申购份额
 赎回份额
 持有份额
 份额占比
 
 机构
 1
 20190101-20190108
 998,800,
 
 998,800,
 -
 %
 
 机构
 2
 20190605-20190630
 299,430,
 
 -
 299,430,
 %
 
 机构
 3
 20190319-20190326;
20190417-20190630
 499,999,
 594,885,
 800,000,
 294,884,
 %
 
 产品特有风险
 
 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
 
 影响投资者决策的其他重要信息
无。
快速通道:
长量钱包
主题基金
主题精选
基金筛选
基金诊断
基金对比
定投计算
郑重声明:长量基金网站所发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。长量基金不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。
长量基金销售投资顾问有限公司@版权所有 沪ICP备11012969号 郑重声明:本网站所载内容未经许可严禁转载
上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 电话/传真:021-20691869 / 021-20691861