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南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2019-08-23 00:00:00.0

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年8月23日

 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

 
目录
§1 重要提示及目录 1
 重要提示 1
 目录 2
§2 基金简介 4
 基金基本情况 4
 基金产品说明 4
 基金管理人和基金托管人 4
 信息披露方式 5
 其他相关资料 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 5
 主要会计数据和财务指标 5
 基金净值表现 6
§4 管理人报告 8
 基金管理人及基金经理情况 8
 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 12
§5 托管人报告 13
 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 13
 资产负债表 13
 利润表 15
 所有者权益(基金净值)变动表 16
 报表附注 18
§7 投资组合报告 34
 期末基金资产组合情况 34
 报告期末按行业分类的股票投资组合 34
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 34
 报告期内股票投资组合的重大变动 35
 期末按债券品种分类的债券投资组合 35
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 36
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 36
 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 36
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 36
 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 36
 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 36
 投资组合报告附注 37
§8 基金份额持有人信息 38
 期末基金份额持有人户数及持有人结构 38
 期末上市基金前十名持有人 38
 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 39
 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 39
§9 开放式基金份额变动 39
§10 重大事件揭示 39
 基金份额持有人大会决议 39
 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 40
 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 40
 基金投资策略的改变 40
 为基金进行审计的会计师事务所情况 40
 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 40
 基金租用证券公司交易单元的有关情况 40
 其他重大事件 41
§11 影响投资者决策的其他重要信息 42
 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 42
 影响投资者决策的其他重要信息 42
§12 备查文件目录 42
 备查文件目录 42
 存放地点 42
 查阅方式 42

 
基金简介
基金基本情况
基金简称
 南方永利1年定期开放债券(LOF)
 
 场内简称
 南方永利
 
 基金主代码
 160130
 
 交易代码
 160130
 
 基金运作方式
 契约型开放式
 
 基金合同生效日
 2013年4月25日
 
 基金管理人
 南方基金管理股份有限公司
 
 基金托管人
 中国工商银行股份有限公司
 
 报告期末基金份额总额
 82,081,份
 
 基金合同存续期
 不定期
 
 基金份额上市的证券交易所
 深圳证券交易所
 
 上市日期
 2013年6月6日
 
 下属分级基金的基金简称
 南方永利1年定期开放债券(LOF)A
 南方永利1年定期开放债券(LOF)C
 
 下属分级基金的场内简称
 南方永利
 
 
 下属分级基金的交易代码
 160130
 160132
 
 报告期末下属分级基金的份额总额
 80,044,份
 2,037,份
 
 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方永利”。
基金产品说明
投资目标
 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
 
 投资策略
 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
 
 业绩比较基准
 一年期定期存款税后收益率+%。
 
 风险收益特征
 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
 
 基金管理人和基金托管人
项目
 基金管理人
 基金托管人
 
 名称
 南方基金管理股份有限公司
 中国工商银行股份有限公司
 
 信息披露负责人
 姓名
 常克川
 郭明
 
 
 联系电话
 0755-82763888
 010-66105799
 
 
 电子邮箱
 manager@
 custody@
 
 客户服务电话
 400-889-8899
 95588
 
 传真
 0755-82763889
 010-66105798
 
 主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
1、南方永利1年定期开放债券(LOF)A
金额单位:人民币元
 期间数据和指标
 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
 
 本期已实现收益
 1,652,
 
 本期利润
 3,221,
 
 加权平均基金份额本期利润
 
 
 本期基金份额净值增长率
 %
 
  期末数据和指标
 报告期末(2019年6月30日)
 
 期末可供分配基金份额利润
 -
 
 期末基金资产净值
 80,855,
 
 期末基金份额净值
 
 
 2、南方永利1年定期开放债券(LOF)C
金额单位:人民币元
 期间数据和指标
 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日)
 
 本期已实现收益
 37,
 
 本期利润
 76,
 
 加权平均基金份额本期利润
 
 
 本期基金份额净值增长率
 %
 
  期末数据和指标
 报告期末(2019年6月30日)
 
 期末可供分配基金份额利润
 -
 
 期末基金资产净值
 2,024,
 
 期末基金份额净值
 
 
 注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方永利1年定期开放债券(LOF)A
阶段
 份额净值增长率①
 份额净值增长率标准差②
 业绩比较基准收益率③
 业绩比较基准收益率标准差④
 ①-③
 ②-④
 
 过去一个月
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 过去三个月
 %
 %
 %
 %
 -%
 %
 
 过去六个月
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 过去一年
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 过去三年
 %
 %
 %
 %
 -%
 %
 
 自基金合同生效起至今
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 南方永利1年定期开放债券(LOF)C
阶段
 份额净值增长率①
 份额净值增长率标准差②
 业绩比较基准收益率③
 业绩比较基准收益率标准差④
 ①-③
 ②-④
 
 过去一个月
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 过去三个月
 %
 %
 %
 %
 -%
 %
 
 过去六个月
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 过去一年
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 过去三年
 %
 %
 %
 %
 -%
 %
 
 自基金合同生效起至今
 %
 %
 %
 %
 %
 %
 
 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
/
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年7月,根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为36172万元人民币。目前股权结构为:华泰证券股份有限公司%、深圳市投资控股有限公司%、厦门国际信托有限公司%、兴业证券股份有限公司%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过8800亿元,旗下管理191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
 职务
 任本基金的基金经理(助理)期限
 证券从业年限
 说明
 
 
 
 任职日期
 离任日期
 
 
 
 刘文良
 本基金基金经理
 2015年8月20日
 -
 6年
 北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2017年5月至2018年7月,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至2018年7月,任南方高元基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方祥元基金经理;2017年9月至2019年1月,任南方兴利基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。
 
 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年全球货币政策由紧转松,美联储公布结束缩表路线图,并暗示三季度启动降息,中美贸易谈判先扬后抑,5月初美国加征关税成为转折点,6月下旬G20峰会后重回谈判桌,国内宽信用的政策一季度初显成效,但二季度政策转向控制杠杆,稳增长力度下降,叠加贸易战升级经济下行压力加大,包商接管事件之后虽然央行资金供给充裕,但流动性分层和信用分层加剧。上半年利率债以震荡为主,利率曲线变动不大,信用债表现明显好于同期限国开债,信用利差压缩。上半年权益市场先扬后抑,一季度成长占优,二季度金融消费龙头占优,截止6月末沪深300指数上涨%,中证500指数上涨%,创业板指数上涨%。可转债一季度估值修复,4月中下旬和6月上旬估值压缩,截止6月末中证转债指数上涨%。2019年上半年,南方永利基金纯债部分以获取信用债持有收益为主,保持了较高的杠杆和静态收益水平,一季度通过挖掘信用利差压缩的机会获取了一定的超额收益,二季度主要获取票息收益,权益部分积极参与可转债行情,在春节前后和6月中上旬两次提高了权益类仓位,虽然4、5月受市场调整影响有一定回撤,但上半年整体仍增厚了组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为元,报告期内,份额净值增长率为%,同期业绩基准增长率为%;本基金C份额净值为元,报告期内,份额净值增长率为%,同期业绩基准增长率为%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
纯债方面,三季度经济基本面下行压力较大,基建托底大概率难抵出口链条和地产链条的下滑,货币政策维持宽松,流动性合理充裕,当前货币政策的重点在于疏通传导机制,降低实体融资成本,但包商银行接管事件带来的流动性分层和信用分层对宽信用的落地存在一定的抑制,需要观察政策对冲的方式、节奏和力度。整体来看,当前基本面和政策面有利于债券市场,但利率债和高等级信用债收益率已经接近年初低点,下行空间亦有限,中低等级信用债在质押融资能力下降、信用分层背景下可能出现利差抬升,需要严格梳理信用风险,控制好集中度和流动性。权益方面,二季度市场对于稳增长力度减弱、中美贸易战升级、包商银行接管事件连锁反应三轮冲击给与了较为充分的悲观预期,预计三季度上述因素至少有1-2个出现边际改善,叠加科创板推出、鼓励提高直接融资权重的政策陆续落地和70周年国庆临近,有望出现一轮风险偏好上升驱动的行情,结构上看好前期受到压制的科技成长龙头,以及中报业绩优异、估值合理的稳定增长标的。6月可转债市场估值回落至低位,攻守兼备的特性明显恢复,风险收益比好的可选标的明显增加,具备较好的配置价值。2019年三季度,南方永利基金纯债方面将首先做好开放期的流动性管理,同时在严格控制信用风险的前提下,坚持以获取信用债持有收益为主的策略,适当利用杠杆提高组合静态收益,权益方面积极把握市场行情,精选个券,力争增厚组合收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后某类基金份额类别每10份基金份额可分配利润金额高于元(含),则基金须在15个工作日之内进行该基金份额类别的收益分配,各基金份额类别每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的80%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)对基金份额持有人未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
 本期末2019年6月30日
 上年度末2018年12月31日
 
 资产:
 
 
 
 银行存款
 516,
 1,440,
 
 结算备付金
 3,641,
 7,159,
 
 存出保证金
 15,
 13,
 
 交易性金融资产
 147,691,
 128,919,
 
 其中:股票投资
 -
 816,
 
       基金投资
 -
 -
 
       债券投资
 144,661,
 125,090,
 
       资产支持证券投资
 3,029,
 3,013,
 
       贵金属投资
 -
 -
 
 衍生金融资产
 -
 -
 
 买入返售金融资产
 -
 -
 
 应收证券清算款
 294,
 4,781,
 
 应收利息
 2,886,
 2,707,
 
 应收股利
 -
 -
 
 应收申购款
 -
 -
 
 递延所得税资产
 -
 -
 
 其他资产
 -
 -
 
 资产总计
 155,044,
 145,022,
 
 负债和所有者权益
 本期末2019年6月30日
 上年度末2018年12月31日
 
 负债:
 
 
 
 短期借款
 -
 -
 
 交易性金融负债
 -
 -
 
 衍生金融负债
 -
 -
 
 卖出回购金融资产款
 71,700,
 59,400,
 
 应付证券清算款
 247,
 5,691,
 
 应付赎回款
 -
 -
 
 应付管理人报酬
 47,
 47,
 
 应付托管费
 13,
 13,
 
 应付销售服务费
 
 
 
 应付交易费用
 -7,
 1,
 
 应交税费
 13,
 16,
 
 应付利息
 33,
 -15,
 
 应付利润
 -
 -
 
 递延所得税负债
 -
 -
 
 其他负债
 116,
 284,
 
 负债合计
 72,165,
 65,440,
 
 所有者权益:
 
 
 
 实收基金
 82,081,
 82,081,
 
 未分配利润
 797,
 -2,500,
 
 所有者权益合计
 82,879,
 79,581,
 
 负债和所有者权益总计
 155,044,
 145,022,
 
 注:报告截止日2019年6月30日,南方永利1年定期开放债券(LOF)A份额净值元,基金份额总额80,044,份;南方永利1年定期开放债券(LOF)C份额净值元,基金份额总额2,037,份;总份额合计82,081,份。
利润表
会计主体:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日
 
 一、收入
 4,705,
 -47,
 
 1.利息收入
 3,321,
 3,144,
 
 其中:存款利息收入
 48,
 18,
 
       债券利息收入
 3,215,
 3,125,
 
       资产支持证券利息收入
 57,
 -
 
       买入返售金融资产收入
 -
 -
 
       其他利息收入
 -
 -
 
 2.投资收益(损失以“-”填列)
 -223,
 -729,
 
 其中:股票投资收益
 -469,
 8,
 
       基金投资收益
 -
 -
 
       债券投资收益
 245,
 -800,
 
       资产支持证券投资收益
 -
 -
 
       贵金属投资收益
 -
 -
 
       衍生工具收益
 -
 -
 
       股利收益
 -
 61,
 
 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 1,607,
 -2,462,
 
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
 -
 -
 
 5.其他收入(损失以“-”号填列)
 -
 -
 
 减:二、费用
 1,407,
 1,363,
 
 1.管理人报酬
 284,
 410,
 
 2.托管费
 81,
 117,
 
 3.销售服务费
 3,
 7,
 
 4.交易费用
 3,
 1,
 
 5.利息支出
 887,
 591,
 
 其中:卖出回购金融资产支出
 887,
 591,
 
 6.税金及附加
 11,
 11,
 
 7.其他费用
 135,
 225,
 
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
 3,297,
 -1,410,
 
 减:所得税费用
 -
 -
 
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)
 3,297,
 -1,410,
 
 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 
 实收基金
 未分配利润
 所有者权益合计
 
 一、期初所有者权益(基金净值)
 82,081,
 -2,500,
 79,581,
 
 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
 -
 3,297,
 3,297,
 
 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
 -
 -
 -
 
 其中:1.基金申购款
 -
 -
 -
 
       2.基金赎回款
 -
 -
 -
 
 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
 -
 -
 -
 
 五、期末所有者权益(基金净值)
 82,081,
 797,
 82,879,
 
 项目
 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日
 
 
 实收基金
 未分配利润
 所有者权益合计
 
 一、期初所有者权益(基金净值)
 120,027,
 -2,081,
 117,946,
 
 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
 -
 -1,410,
 -1,410,
 
 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
 -
 -
 -
 
 其中:1.基金申购款
 -
 -
 -
 
       2.基金赎回款
 -
 -
 -
 
 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
 -
 -
 -
 
 五、期末所有者权益(基金净值)
 120,027,
 -3,492,
 116,535,
 
 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告  至  财务报表由下列负责人签署:
____杨小松___           ____徐超______          ____徐超____
基金管理人负责人     主管会计工作负责人         会计机构负责人
报表附注
重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
 与本基金的关系
 
 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
 基金管理人、基金销售机构
 
 中国工商银行股份有限公司  (“工商银行”)
 基金托管人、基金销售机构
 
 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
 基金管理人的股东、基金销售机构
 
 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 
 当期佣金
 占当期佣金总量的比例
 期末应付佣金余额
 占期末应付佣金总额的比例
 
 华泰证券
 -2,
 %
 -8,
 %
 
 关联方名称
 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日
 
 
 当期佣金
 占当期佣金总量的比例
 期末应付佣金余额
 占期末应付佣金总额的比例
 
 华泰证券
 -3,
 %
 -4,
 %
 
 注:1.上述佣金按市场佣金率计算。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日
 
 当期发生的基金应支付的管理费
 284,
 410,
 
 其中:支付销售机构的客户维护费
 52,
 284,
 
 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × %/ 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日
 
 当期发生的基金应支付的托管费
 81,
 117,
 
 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 × %/ 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 
 
 当期发生的基金应支付的销售服务费
 
 
 南方永利1年定期开放债券(LOF)A
 南方永利1年定期开放债券(LOF)C
 合计
 
 工商银行
 -
 1,
 1,
 
 南方基金
 -
 
 
 
 兴业证券
 -
 -
 -
 
 合计
 -
 1,
 1,
 
 获得销售服务费的各关联方名称
 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日
 
 
 当期发生的基金应支付的销售服务费
 
 
 南方永利1年定期开放债券(LOF)A
 南方永利1年定期开放债券(LOF)C
 合计
 
 南方基金
 -
 
 
 
 工商银行
 -
 1,
 1,
 
 合计
 -
 2,
 2,
 
 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给南方基金,再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额约定的销售服务费年费率为%。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
 本期2019年1月1日至2019年6月30日
 上年度可比期间2018年1月1日至2018年6月30日
 
 
 期末余额
 当期利息收入
 期末余额
 当期利息收入
 
 工商银行
 516,
 4,
 190,
 3,
 
 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2019年06月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
 受限证券类别:股票
 
 证券代码
 证券名称
 成功认购日
 可流通日
 流通受限类型
 认购价格
 期末估值单价
 数量(单位:股)
 期末成本总额
 期末估值总额
 备注
 
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 
  受限证券类别:债券
 
 证券代码
 证券名称
 成功认购日
 可流通日
 流通受限类型
 认购价格
 期末估值单价
 数量(单位:张)
 期末成本总额
 期末估值总额
 备注
 
 113027
 华钰转债
 2019年6月18日
 2019年7月10日
 新债未上市
 
 
 500
 50,
 50,
 -
 
 123028
 清水转债
 2019年6月21日
 2019年7月15日
 新债未上市
 
 
 670
 67,
 67,
 -
 
 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额71,700,元,截至2019年7月2日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
 项目
 金额(元)
 占基金总资产的比例(%)
 
 1
 权益投资
 -
 -
 
 
 其中:股票
 -
 -
 
 2
 基金投资
 -
 -
 
 3
 固定收益投资
 147,691,
 
 
 
 其中:债券
 144,661,
 
 
 
 资产支持证券
 3,029,
 
 
 4
 贵金属投资
 -
 -
 
 5
 金融衍生品投资
 -
 -
 
 6
 买入返售金融资产
 -
 -
 
 
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
 -
 -
 
 7
 银行存款和结算备付金合计
 4,157,
 
 
 8
 其他资产
 3,195,
 
 
 9
 合计
 155,044,
 
 
 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
 股票代码
 股票名称
 本期累计买入金额
 占期初基金资产净值比例(%)
 
 1
 601128
 常熟银行
 410,
 
 
 2
 601298
 青岛港
 4,
 
 
 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
 股票代码
 股票名称
 本期累计卖出金额
 占期初基金资产净值比例(%)
 
 1
 601336
 新华保险
 793,
 
 
 2
 601128
 常熟银行
 393,
 
 
 3
 601298
 青岛港
 8,
 
 
 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
 414,
 
 卖出股票收入(成交)总额
 1,195,
 
 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
 债券品种
 公允价值(元)
 占基金资产净值比例(%)
 
 1
 国家债券
 -
 -
 
 2
 央行票据
 -
 -
 
 3
 金融债券
 15,130,
 
 
 
 其中:政策性金融债
 15,130,
 
 
 4
 企业债券
 97,783,
 
 
 5
 企业短期融资券
 4,993,
 
 
 6
 中期票据
 14,341,
 
 
 7
 可转债(可交换债)
 12,411,
 
 
 8
 同业存单
 -
 -
 
 9
 其他
 -
 -
 
 10
 合计
 144,661,
 
 
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
 债券代码
 债券名称
 数量(张)
 公允价值(元)
 占基金资产净值比例(%)
 
 1
 018007
 国开1801
 150,000
 15,130,
 
 
 2
 112384
 16歌尔01
 79,000
 7,931,
 
 
 3
 136264
 16隆基01
 62,240
 6,312,
 
 
 4
 112171
 12久联债
 60,000
 6,069,
 
 
 5
 136089
 15绿地01
 60,980
 5,977,
 
 
 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
 证券代码
 证券名称
 数量(份)
 公允价值(元)
 占基金资产净值比例(%)
 
 1
 139070
 万科优10
 20,000
 2,019,
 
 
 2
 139071
 万科23A1
 10,000
 1,009,
 
 
 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
 名称
 金额(元)
 
 1
 存出保证金
 15,
 
 2
 应收证券清算款
 294,
 
 3
 应收股利
 -
 
 4
 应收利息
 2,886,
 
 5
 应收申购款
 -
 
 6
 其他应收款
 -
 
 7
 待摊费用
 -
 
 8
 其他
 -
 
 9
 合计
 3,195,
 
 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号
 债券代码
 债券名称
 公允价值(元)
 占基金资产净值比例(%)
 
 1
 113013
 国君转债
 1,258,
 
 
 2
 128047
 光电转债
 854,
 
 
 3
 127007
 湖广转债
 834,
 
 
 4
 128019
 久立转2
 833,
 
 
 5
 110042
 航电转债
 828,
 
 
 6
 110046
 圆通转债
 804,
 
 
 7
 123016
 洲明转债
 664,
 
 
 8
 110041
 蒙电转债
 421,
 
 
 9
 110048
 福能转债
 419,
 
 
 10
 110047
 山鹰转债
 412,
 
 
 11
 127005
 长证转债
 407,
 
 
 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
 持有人户数(户)
 户均持有的基金份额
 持有人结构
 
 
 
 
 机构投资者
 个人投资者
 
 
 
 
 持有份额
 占总份额比例
 持有份额
 占总份额比例
 
 南方永利1年定期开放债券(LOF)A
 1,516
 52,
 10,040,
 %
 70,004,
 %
 
 南方永利1年定期开放债券(LOF)C
 81
 25,
 -
 -
 2,037,
 %
 
 合计
 1,597
 51,
 10,040,
 %
 72,041,
 %
 
 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末上市基金前十名持有人
序号
 持有人名称
 持有份额(份)
 占上市总份额比例
 
 1
 肖唯物
 231,
 %
 
 2
 陈学俊
 115,
 %
 
 3
 宋宁生
 108,
 %
 
 4
 高鸿雁
 102,
 %
 
 5
 王喜瑞
 81,
 %
 
 6
 马建林
 70,
 %
 
 7
 黄穗玲
 69,
 %
 
 8
 温志伟
 64,
 %
 
 9
 郁鸿逵
 60,
 %
 
 10
 刘颖
 57,
 %
 
 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
 份额级别
 持有份额总数(份)
 占基金总份额比例
 
 基金管理人所有从业人员持有本基金
 南方永利1年定期开放债券(LOF)A
 32,
 %
 
 
 南方永利1年定期开放债券(LOF)C
 -
 -
 
 
 合计
 32,
 %
 
 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
 南方永利1年定期开放债券(LOF)A
 南方永利1年定期开放债券(LOF)C
 
 基金合同生效日(2013年4月25日)基金份额总额
 6,535,978,
 -
 
 本报告期期初基金份额总额
 80,044,
 2,037,
 
 本报告期基金总申购份额
 -
 -
 
 减:报告期基金总赎回份额
 -
 -
 
 本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
 -
 -
 
 本报告期期末基金份额总额
 80,044,
 2,037,
 
 重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。
本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
 交易单元数量
 股票交易
 应支付该券商的佣金
 备注
 
 
 
 成交金额
 占当期股票成交总额的比例
 佣金
 占当期佣金总量的比例
 
 
 银河证券
 1
 1,195,
 %
 1,
 -%
 -
 
 华泰证券
 1
 -
 -
 -2,
 %
 -
 
 注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:
A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
 债券交易
 债券回购交易
 权证交易
 
 
 成交金额
 占当期债券成交总额的比例
 成交金额
 占当期债券回购成交总额的比例
 成交金额
 占当期权证成交总额的比例
 
 银河证券
 161,696,
 %
 4,455,600,
 %
 -
 -
 
 华泰证券
 64,202,
 %
 1,212,770,
 %
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报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
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