1）为第i-1次定期支付权益登记日（不含该日）至第i次定期支付权益登

记日（含该日）之间的天数，t1为基金合同生效日（含该日）至第1次定期支付权

益登记日（含该日）之间的天数；

T为365天；

Mi为第i次定期支付权益登记日基金份额持有人在该基金交易账户确认持有的

份额数。

由于计算过程尾差的处理，投资人实际可获得的现金支付金额（即Ci），与按照

每份基金份额对应的现金支付金额乘以其权益登记日持有的份额数（即Di?Mi）计

算得到的结果可能存在一定尾差。

本基金当前的年化现金支付比率为6%，基金管理人可以根据基金实际运作情

况和市场环境的变化，在履行适当程序后对上述约定的年化现金支付比率进行调整，

并至少在调整前一个月公告，上述调整不须召开份额持有人大会。

例四：假设本基金合同生效日为2013年1月8日，于2013年3月进行了第一

次定期支付，2013年3月1日为当月定期支付基准日和权益登记日，假设该日的基

金份额净值为元，2013年1月8（含）至2013年3月1日（含）之间的天数

为53天，则该次定期支付每份基金份额对应的现金支付金额为：

D1= ?(6%?53/365)=元

若某基金份额持有人的基金交易账户在2013年3月1日确认持有的份额数为

1,000份,则第一次定期支付该基金交易账户对应的自动赎回用于现金支付的份额数

为：

n1=1,000?? (6%?53/365)/ =份

第一次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额为：

C1=?=元

例五：延续例四的假设条件，假设本基金于2013年4月进行了第二次定期支

付， 2013年5月因为发生了基金合同约定暂停定期支付的情形且基金管理人决定

暂停了当月的定期支付，本基金又于2013年6月进行第三次定期支付。2013年4

月1日和6月3日分别为第二次和第三次定期支付的基准日和权益登记日，假设

2013年4月1日的基金份额净值为元, 2013年6月3日的基金份额净值为

元， 2013年3月1（不含）至2013年4月1日（含）之间的天数为31天，

2013年4月1（不含）至2013年6月3日（含）之间的天数为63天，则第二次和

第三次定期支付每份基金份额对应的现金支付金额分别为：

D2=?(6%?31/365)=元

D3=?(6%?63/365)=元

若某基金份额持有人的基金交易账户在2013年4月1日和6月3日确认持有

的份额数仍为1,000份，则第二次和第三次定期支付该基金交易账户对应的自动赎

回用于现金支付的份额数分别为：

n2=1000??(6%?31/365)/=份

n3=1000??(6%?63/365)/=份

第二次和第三次定期支付该基金交易账户实际可获得的现金支付金额分别为：

C2=?=元

C3=?=元

（四）定期支付的确认原则

1、定期支付每期自动赎回用以现金支付的基金份额时，按“先进先出”的原则

进行处理，即先自动赎回登记确认日期在先的基金份额；

2、登记机构办理登记业务时，基金份额持有人主动发起的份额减少业务（包括

赎回、转换出及转托管出）或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确

认原则上优先于定期支付业务的确认；每期自动赎回用以定期支付的基金份额时，

若因当日该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时，当

期的定期支付业务将被确认失败，即该账户当期不进行现金支付。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中

国证监会备案。

例六：假设本基金于2013年7月进行了定期支付，2013年7月1日为当月定

期支付的基准日和权益登记日。假设某基金份额持有人的基金交易账户在2013年7

月1日确认持有的份额数为10,000份，根据计算公式计算当月该基金交易账户对应

的自动赎回用于现金支付的份额数为65份。

若该基金份额持有人于2013年7月1日提交申请赎回份额9,500份，该赎回申

请将优先于定期支付自动赎回业务被确认，确认后该基金账户的剩余份额为500份，

高于定期支付自动赎回的份额，则该次定期支付业务也被确认成功，即该份额持有

人除获得申请赎回份额的赎回款，还将获得该次定期支付的现金支付金额。

若该基金份额持有人于2013年7月1日提交申请赎回份额9,940份，该赎回申

请将优先于定期支付自动赎回业务被确认，确认后该基金账户的剩余份额为60份，

低于定期支付自动赎回的份额，则该次定期支付业务将被确认失败，即该账户当月

不再进行现金支付，该份额持有人只获得申请赎回份额的赎回款。

十一、基金的投资

（一）投资目标

本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票，以及具有较高息票率的

债券，力争实现基金资产的长期增值。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（含

中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券、货币市场工具、权

证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-

70%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；债券、资产支持证券、货币

市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%，其中现

金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资

范围。

（三）投资策略

本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合理的上市公司

以及具有较高息票率的债券，通过在股票和债券等不同类别资产中的平衡配置，追

求基金资产在风险可控前提下的持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收

益。

1、资产配置策略

本基金的大类资产配置采取在股票和债券等不同类别资产进行平衡配置的策略，

并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导，通过对经济周期所处

的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现，对基金资产配置

进行动态调整。

在资产配置过程中，本基金对于经济周期的判断主要通过分析经济增长与通货

膨胀的方向性变化实施。对于中长期的经济波动，本基金重点考察社会需求结构变

化进而带动产业或行业结构变迁条件下经济增长与通货膨胀之间的演绎关系。如分

析居民收入与财富增长的结构性变化、新兴技术的出现、出口结构的变化、政府政

策鼓励等；在中短期内，产业或行业发展相对稳定，经济周期调整更多地体现为实

体经济运行中需求与成本的阶段性波动，此时，本基金将重点考察经济领域各宏观

经济指标的变动及其趋势。通过经济运行周期以及不同阶段内经济运行特征的分析

判断，本基金将结合证券市场投资价值综合评估的结果，确定一定阶段内的类别资

产配置比例及其调整方向。

2、股票投资策略

本基金的股票资产主要投资于具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水

平合理的上市公司的股票。本基金采取定性和定量相结合的方法，对上市公司分红

能力，分红意愿和分红预期等因素进行综合考察和筛选，并辅以投资价值评价，通

过深入的调查研究，挖掘上市公司的价值，合理降低投资风险，实现基金资产的长

期、稳定增值。

（1）品质筛选

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司，构建备

选股票池，主要筛选指标包括：盈利能力指标、经营效率指标和财务状况指标。

（2）现金分红能力和估值水平评估

在上述品质筛选的基础上，本基金采取定性和定量的方法对备选股票进行综合

分析，通过综合分析上市公司分红历史和分红预期等因素对上市公司的现金分红能

力进行评估，在优选红利股票的同时,本基金将注重考查具有长期增长潜力的公司：

1）定量分析指标主要包括分红能力指标、分红意愿指标、估值水平指标等。

分红能力指标包括盈利性指标（如ROE，ROA等）和现金流指标（如经营性现

金支出/折旧、自由现金流/销售等）。

分红意愿指标包括股息支付比例、股利分配率等。

估值水平指标包括市盈率（P/E）、市净率(P/B)、市价现金流比率（P/CF）等。

2）定性分析主要集中于对公司基本面因素，本基金将重点考察上市公司的治理

结构、盈利持续性和财务稳定性等因素,深入挖掘上市公司的潜在价值。定性分析时

重点关注具有以下特征的优质公司：

①所处行业具有良好的行业发展空间；

②具有良好公司治理结构，公司注重股东回报，管理层能力较强，内部运作机

制顺畅；

③已建立起市场化经营机制、决策效率高、对市场变化反应灵敏；

④行业地位突出，具有较强的核心竞争力，并具有与行业竞争结构相适应的、

清晰的竞争战略；

⑤在行业内拥有成本优势、规模优势、品牌优势、技术优势或其它特定优势，

公司主要业务或产品市场份额处于行业前列；

⑥财务稳健，经营效率及盈利能力较强等。

（3）股票选择及组合优化

本基金将综合定性分析与定量价值评估的结果，精选估值合理或被低估以及具

有上升潜力和投资价值的股票构建股票投资组合，并根据股票的预期收益与风险水

平对投资组合进行优化。

3、债券投资策略

本基金的债券资产主要投资于信用债，包括金融债（不含政策性金融债）、地方

政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券及分离交易可转债、

资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

债券投资方面，本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研

究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状

况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在

严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动

性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。

（1）久期管理策略

在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币

政策变化做出判断，密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标，运用数量化

工具，对未来市场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，

通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。

（2）债券的类属配置

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经

风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的

风险与收益率变化，确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。

（3）信用债券投资策略

信用债券同时承载了利率风险与信用风险，而信用风险对信用债券表现的影响

胜于利率风险。具体而言，本基金信用债券的投资遵循以下流程：

①信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式，

“自上而下”地分析宏观经济运行趋势、行业（或产业）经济前景，“自下而上”地分析

发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信

用评级指标体系，对信用债券进行信用评级，并在信用评级的基础上，建立本基金

的信用债券池。

②信用债券投资

本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合，主要考虑以下因素：

a.信用债券信用评级的变化。

b.不同信用等级的信用债券，以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差

变化。

（4）资产支持证券（含资产收益计划）投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气

变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提

前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券

收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等

积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整

后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（5）可转换债券投资策略

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种，兼具股性和债性的双重特征。

本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研

究，在此基础上量化投资部利用可转换债券定价模型，充分考虑转债发行后目标转

债标的股票股价波动率可能出现的变化，对目标转债的股性进行合理定价。

对于本基金可转换债券债性的研究，将引进公司信用债券信用评级指标体系，

对可转换债券的发行主体及标的债券进行信用评级，并在信用评级的基础上对其进

行合理定价。

通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求寻找出被市场低估的品种，构建

本基金可转换债券的投资组合。

（四）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-70%，债券、资产

支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值

的30%；

（2）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的

10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的   10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净

值的%；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期

的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流

通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保

持一致；

（18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（12）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基

金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，法律法规

另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

法律法规或监管部门取消或修改上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履

行适当程序后，则本基金投资所受限制相应调整。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发

行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、

基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后

可不受上述规定的限制。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数

收益率

中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、

分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100 只股票作为样本，以反映A 股市场

红利股票的整体状况和走势。该指数具有较好的权威性、市场代表性，作为衡量本

基金股票投资部分业绩的比较基准，较为合适。

中债综合全价指数综合反映了债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较

为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开，具有

较好的市场接受度，作为衡量本基金债券投资部分业绩的比较基准，较为合适。

考虑到本基金的投资比例及各投资对象价格的变动对基金净值的不同影响，本

基金对上述两个基准指数按照目标资产配置比例分配权重，作为综合衡量本基金投

资业绩的比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又

或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理

人可与基金托管人协商一致，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告。

（六）风险收益特征

本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平

均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。根据2017年

7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本

基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但由

于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评

级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

（七）基金的融资融券

本基金可以按照届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

（八）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基

金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟

取任何不当利益。

（九）投资决策依据和投资流程

1、投资决策依据

（1）国家有关法律法规和基金合同的有关规定；

（2）公司投资及风险控制政策；

（3）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势，以及上市公司的基本面；

（4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的

范围内，选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

2、投资决策机制

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会的主要

职责是对基金的资产配置提出指导性意见，审批重大单项投资决定，审视投资组合

风险状况等。投资总监是投资决策委员会的执行代表。

基金经理的主要职责是在投资决策委员会确定的资产配置范围内构建和调整投

资组合，并向中央交易室下达投资指令。

中央交易室负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控

功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

3、投资管理流程

投资决策委员会是本基金的最高决策机构，投资决策委员会定期就投资管理业

务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，

又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资

管理程序如下：

（1）研究部宏观分析师、策略分析师、行业分析师、信用分析师、数量分析师

各自独立完成相应的研究报告，为投资决策提供依据；

（2）投资决策委员会每月召开投资决策会议，对资产配置比例提出指导性意见，

并讨论股票、债券的投资重点等；

（3）基金经理根据投资决策委员会决议，依据宏观分析师、策略分析师的宏观

经济分析和策略建议、行业分析师的行业分析和个股研究、信用分析师的债券市场

研究和券种选择、数量分析师的定量投资策略研究，结合本基金产品定位及风险控

制的要求，在权限范围内制定具体的投资组合方案；

（4）基金经理根据基金投资组合方案，向中央交易室下达交易指令；

（5）交易指令通过风控系统的自动合规核查后，由中央交易室执行，中央交易

室对交易情况及时反馈；

（6）基金经理对每日交易执行情况进行回顾，并审视基金投资组合的变动情况；

（7）风险管理部定期完成有关投资风险监控报告，量化投资部定期完成基金业

绩评估报告。

投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序作

出调整。

（十）基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2018年10月1日至12月31日。本报告财务资料未经审计师审

计。

1 、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)

1  权益投资  878,252,

其中：股票  878,252,

2  基金投资  -  -

3  固定收益投资  89,460,

其中：债券  89,460,

资产支持证券  -  -

4  贵金属投资  -  -

5  金融衍生品投资  -  -

6  买入返售金融资产  150,029,

其中：买断式回购的买入返售金融资产  -  -

7  银行存款和结算备付金合计  648,643,

8  其他各项资产  4,820,

9  合计  1,771,205,

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）

A  农、林、牧、渔业  -  -

B  采矿业  -  -

C  制造业  162,741,

D  电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  -

E  建筑业  -  -

F  批发和零售业  -  -

G  交通运输、仓储和邮政业  8,024,

H  住宿和餐饮业  -  -

I  信息传输、软件和信息技术服务业  372,339,

J  金融业  50,

K  房地产业  30,914,

L  租赁和商务服务业  -  -

M  科学研究和技术服务业  24,685,

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -

P  教育  -  -

Q  卫生和社会工作  30,424,

R  文化、体育和娱乐业  249,072,

S  综合  -  -

合计  878,252,

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）

1  300413  芒果超媒  3,746,228  138,647,

2  000681  视觉中国  4,735,195  110,424,

3  300188  美亚柏科  6,043,499  78,395,

4  002230  科大讯飞  3,106,396  76,541,

5  002410  广联达  2,952,277  61,064,

6  603039  泛微网络  767,258  55,472,

7  601100  恒立液压  2,502,257  49,569,

8  300365  恒华科技  1,790,339  37,418,

9  600048  保利地产  2,622,053  30,914,

10  601012  隆基股份  1,769,356  30,857,

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）

1  国家债券  89,460,

2  央行票据  -  -

3  金融债券  -  -

其中：政策性金融债  -  -

4  企业债券  -  -

5  企业短期融资券  -  -

6  中期票据  -  -

7  可转债（可交换债）  -  -

8  同业存单  -  -

9  其他  -  -

10  合计  89,460,

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值(元)  占基金资产净值比例（％）

1  189953  18贴现国债53  900,000  89,460,

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在

本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处

罚。

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的

股票。

其他资产构成

序号  名称  金额（元）

1  存出保证金  841,

2  应收证券清算款  -

3  应收股利  -

4  应收利息  494,

5  应收申购款  3,484,

6  其他应收款  -

7  待摊费用  -

8  其他  -

9  合计  4,820,

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号  股票代码  股票名称  流通受限部分的公允价值(元)  占基金资产净值比例(％)  流通受限情况说明

1  002410  广联达  7,952,    限售股

2  300188  美亚柏科  7,130,    限售股

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2018年12月31日，所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投

资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④

过去三个月  -%  %  -%  %  -%  %

2018年度  -%  %  -%  %  %  %

2017年度   %  %  %  %  %  %

2016年度  %  %  -%  %  %  %

2015年度   %  %  %  %  %  %

2014年度   %  %  %  %  %  %

2013年度（自基金合同生效日起至2013年12月31日）  %  %  -%  %  %  -%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2013年9月4日至2018年12月31日）

注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项

资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款

及其他资产的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十四、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产

及负债。

（三）估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所

挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证

券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近

交易市价，确定公允价格；

（2）交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选

取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所

含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类

似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交

易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所

上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或

行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值

技术确定公允价值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管

理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国

家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，

共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（四）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的

余额数量计算，精确到元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从

其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或本

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基

金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基

金合同和相关法律法规的规定对外公布。

（五）估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后第3位以内（含第3位）发生估值错误

时，视为基金份额净值错误。

本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

对于因技术原因引起的估值错误，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避

免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他错误等，

因不可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该估值

错误取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协

调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于

估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误

责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义

务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错

误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并

且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估

值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全

部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿

受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求

交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受

损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超

过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

（5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原

因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登

记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金

托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到基金份额净值的%时，基金管理人应当通报基金托管人

并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的%时，基金管理人应当公告。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

（六）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金

份额持有人的利益，已决定延迟估值；

4、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，

基金管理人应当暂停估值；

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基

金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资

产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认

后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时，所造成的误差不

作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或

国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取

必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

十五、基金收益与分配

在存续期内，本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定

的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配。关于定期支付的相关规

定见本招募说明书第九部分“基金的定期支付”。

十六、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。管理费的计算方法

如下：

H＝E×%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺

延至最近可支付日支付。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的%的年费率计提。托管费的计算

方法如下：

H＝E×%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支

付日支付。

2、与基金销售有关的费用

（1）申购费

本基金申购费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”

一章。

（2）赎回费

本基金赎回费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金份额的申购与赎回”

一章。

（3）转换费

本基金转换费的费率水平、计算公式和收取方式详见“基金的转换”一章。

3、上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议

规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十七、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计

核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以

书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关

业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会

计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

十八、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流

动性规定》、《基金合同》及其他有关规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息

通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以

下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的

时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文

本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基

金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者

重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站

上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运

作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明

的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，

基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基

金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人

至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将

基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应

当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露

招募说明书的当日登载于指定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合

同》生效公告。

4、基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当

至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基

金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年

度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

5、基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机

构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度

报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中

期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将

季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期

报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，

为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其

他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有

份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

7、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务

所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、

基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三

十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到

重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业

务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，

或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发

生变更；

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；

（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（21）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价

格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

8、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息

可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持

有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有

关情况立即报告中国证监会。

9、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人

对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相

关信息披露义务。

10、清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出

清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，

并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将

清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

11、中国证监会规定的其他信息。

（六）信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法规规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，

对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金

定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相

关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，

并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金

财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

十九、风险揭示

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投

资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供

固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所

产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身

的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风

险，即当单个交易日基金的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申

请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额，定期

支付时的自动赎回份额不纳入以上赎回份额计算）超过基金总份额的百分之十时，

投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人

投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，

基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

投资人应当认真阅读基金合同、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律

文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、

资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定

额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但

是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也

不是替代储蓄的等效理财方式。

因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收

益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以1元初始面值开展基金募

集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附

近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能

低于初始面值。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证

本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做

出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

基金份额持有人须了解并承受以下风险：

（一）市场风险

证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的

影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展

政策等）和证券市场监管政策发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的

特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益造

成影响。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率

直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券

和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财

务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。

如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的

利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统

风险，但不能完全规避。

5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值，如果发生通货膨胀，

基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而使基金的实际收益下降，

影响基金资产的保值增值。

（二）管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影

响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。

因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性

较大，本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

（三）流动性风险

本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资

人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生

不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金

资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基

金份额净值。

1、本基金的申购、赎回安排

本基金采用开放方式运作，基金管理人在开放日办理基金份额的申购和赎回，

具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基

金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回

时除外。

2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规

范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金基于分散

投资的原则在个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的

流动性风险适中。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额，定期支付时的自动赎回份额不纳入以上赎回份额计算）超过前一开放日的

基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正

常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因

支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，

基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可

对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎

回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交

赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开

放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申

请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一

开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投

资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一日基金总份额

20%的情形下，基金管理人有权采取如下措施：对于该类基金份额持有人当日超过

20%的赎回申请，可以对其赎回申请延期办理；对于该类基金份额持有人未超过上

述比例的部分，基金管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎

回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该类基金份

额持有人在当日选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

（3）暂停赎回：连续2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有

必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，

但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。

如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公

平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，包括但不限于延期办理巨额

赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估

值等，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，同时基金管理人应

时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。

当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。

（四）信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝

支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

（五）本基金投资策略所特有的风险

本基金属于混合型基金，通过在股票、债券等各类资产之间进行配置来降低风

险，提高收益。如果股票市场和债券市场同时出现下跌，本基金将不能完全抵御两

个市场同时下跌的风险，基金净值将出现下降。由于本基金股票投资比例设定了一

定上限，因此在股市大幅上涨时本基金也不能完全保证基金净值能够完全跟随或超

越大盘走势。此外，本基金在调整资产配置比例时，可能由于基金经理的预判与市

场的实际表现存在较大差异，出现资产配置不合理的风险，从而对基金收益造成不

利影响。

本基金股票资产部分重点投资于红利股票，在选股策略上本基金特有的风险主

要来自两个方面：一是对行业及上市公司的基本面研究是否准确、深入，二是对行

业和红利股票的优选和判断是否科学、准确。基本面研究及上市企业分析的错误均

可能导致所选择的证券不能完全符合本基金的预期目标。

（六）本基金定期支付相关的特定风险

1、定期支付不等同于收益分配

本基金的定期支付并不等同于收益分配。按照目前法律法规的规定，基金的收

益分配以基金具有可供分配利润为前提，且分配金额不得超过可供分配利润；而定

期支付不以本基金具有可供分配利润为前提，且定期支付金额按照招募说明书约定

的年化现金支付比率计算，不以基金的可供分配利润为上限，其实质是按基金合同

的约定定期自动赎回持有人的部分基金份额进行现金支付。在基金投资亏损的情况

下，除非发生基金合同约定的暂停定期支付的事由，本基金仍将进行定期支付。因

此，即便投资者对于本基金的投资未取得收益甚至发生亏损，仍可能发生部分份额

的自动赎回，由此投资者就该部分被赎回的份额将失去取得预期收益或者通过未来

净值上涨而弥补亏损的机会。

此外，基金收益分配时，对基金份额净值进行除息（即扣减每份收益分配金额）

处理；而定期支付不对基金份额净值进行除息处理，但因自动赎回部分基金份额进

行现金支付，会造成投资者所持有基金份额的缩减，为此，基金管理人未来将视基

金实际运作情况对基金实施份额拆分，份额拆分不会对基金份额持有人的权益造成

实质影响。

2、年化现金支付比率不代表基金实际投资收益率

本基金招募说明书约定的年化现金支付比率用以计算定期支付金额，不代表基

金实际投资收益率。按照约定的年化现金支付比率计算的定期支付金额可能大于也

可能小于当期基金的实际投资收益。

3、定期支付被确认失败的风险

在每期定期支付时，由于基金份额持有人主动发起的份额减少业务（包括赎回、

转换出及转托管出）或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则

上优先于定期支付业务的确认，若因当日该账户同时有其他的份额减少业务被确认

而导致基金份额余额不足时，当期的定期支付业务将被确认失败，即该账户当期不

进行现金支付。

4、年化现金支付比率发生调整的风险

基金管理人有权根据基金实际运作情况和市场环境的变化调整年化现金支付比

率。因此未来年化现金支付比率可能会发生变化，可能高于也可能低于当前的年化

现金支付比率。年化现金支付比率的变化会影响定期支付数额，并将会对投资者的

实际投资收益产生正面或负面的影响。

（六）其他风险

1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；

2、因基金业务快速发展，在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完

善产生的风险；

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；

5、因业务竞争压力可能产生的风险；

6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失，影响基金收益水平，

从而带来风险；

7、其他意外导致的风险。

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持

有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中

国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无

异议意见后方可执行，自决议生效后两日内依照《信息披露办法》的规定在指定媒

介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的；

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、

具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。

基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告

出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长

期休市、停牌或其他流通受限的情形除外。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

二十一、基金合同内容摘要

（一）基金合同当事人及权利义务

1、基金管理人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但

不限于：

1）依法募集基金；

2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他

费用；

4）销售基金份额；

5）召集基金份额持有人大会；

6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基

金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施

保护基金投资者的利益；

7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获

得基金合同规定的费用；

10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行

使因基金财产投资于证券所产生的权利；

13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；

14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为；

15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构；

16）在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、赎回、

转换和非交易过户等的业务规则；

17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但

不限于：

1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2）办理基金备案手续；

3）自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营

方式管理和运作基金财产；

5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所

管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别

记账，进行证券投资；

6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7）依法接受基金托管人的监督；

8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符

合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份

额申购、赎回的价格；

9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基

金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄

露；

13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基

金收益；

14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

料15年以上；

17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证

投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，

并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配；

19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通

知基金托管人；

20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，

应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人

违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托

管人追偿；

22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

务的行为承担责任；

23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

律行为；

24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基

金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期

结束后30日内退还基金认购人；

25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

26）建立并保存基金份额持有人名册；

27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

2、基金托管人的权利与义务

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但

不限于：

1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他

费用；

3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及

国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报

中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但

不限于：

1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的

熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基

金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产

相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同

基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根据基

金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，

在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、

赎回价格、基金业绩数据等；

9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基

金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人

有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

12）建立并保存基金份额持有人名册；

13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回

款项；

15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配

合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银

行业监督管理机构，并通知基金管理人；

19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因

其退任而免除；

20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金

管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理

人追偿；

21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

3、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金

投资者自依据基金合同取得本基金的基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合

同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当

事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包

括但不限于：

1）分享基金财产收益；

2）参与分配清算后的剩余基金财产；

3）依法申请赎回其持有的基金份额；

4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事

项行使表决权；

6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7）监督基金管理人的投资运作；

8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起

诉讼或仲裁；

9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包

括但不限于：

1）认真阅读并遵守基金合同；

2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；

3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

4）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

10）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时的更新和补充，

并保证其真实性；

11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥

有平等的投票权。

1、召开事由

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

1）终止基金合同；

2）更换基金管理人；

3）更换基金托管人；

4）转换基金运作方式；

5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

6）变更基金类别；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会；

12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大

会的事项。

（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持

有人大会：

1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由本基金或基金份额持有人承担的费

用；

2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、

变更或增加收费方式；

4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；

5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及

基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；

6）基金管理人根据基金实际运作情况和市场环境的变化，对年化现金支付比率

进行调整；

7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他

情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理

人召集；

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人

自行召集。

（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有

人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内

召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有

人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代

表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召

开。

（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管

理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效

期限等）、送达时间和地点；

5）会务常设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项。

（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票

效力。

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机

关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时

符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基

金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通

知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的

基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关

提示性公告；

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基

金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人

（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知

规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知

不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所

持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书

面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出

具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、

基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符；

5）会议通知公布前报中国证监会备案。

（3）在法律法规或监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他

非书面方式由基金份额持有人向其授权代表进行授权。

（4）在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他

非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会，会

议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

5、议事内容与程序

（1）议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决

定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规

及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的

其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

（2）议事程序

1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布

监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会

主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的

情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基

金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持

表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有

人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，

不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或

单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或

单位名称）和联系方式等事项。

2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监

督下形成决议。

6、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第（2）项所规定的须以特别决议通

过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的2/3以上（含2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者

基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合

会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为

弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

逐项表决。

7、计票

（1）现场开会

1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当

在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有

人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人

自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管

人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议

的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理

人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公

布计票结果。

3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可

以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，

重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，

不影响计票的效力。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计

票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书

面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

8、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核

准或者备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起

生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机

构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

（三）基金合同的变更与终止

1、基金合同的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并

报中国证监会备案。

（2）关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具

无异议意见后方可执行，自决议生效后两日内依照《信息披露办法》的规定在指定

媒介公告。

2、基金合同的终止事由

有下列情形之一的，基金合同应当终止：

（1）基金份额持有人大会决定终止的；

（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基

金托管人承接的；

（3）基金合同约定的其他情形；

（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（四）争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。

仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

基金合同受中国法律管辖。

（五）基金合同存放及投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金

托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。

基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公

场所和营业场所查阅，但应以基金合同正本为准。

二十二、托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

1、基金管理人

名称：交银施罗德基金管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码：200120

法定代表人：阮红

成立日期：2005年8月4日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]128号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

2、基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

邮政编码：100031

法定代表人：周慕冰

成立时间：2009年1月15日

基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本：32,479,万元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办

理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政

府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行

卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；

代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业

务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；

发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；

自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、

个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；

企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托

管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产

品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、

投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理

人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运

用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行

监督，对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（含

中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券、货币市场工具、权

证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会

的相关规定）。

本基金的投资组合比例为：股票、权证等权益类资产占基金资产净值的30%-

70%，其中权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；债券、资产支持证券、货币

市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的30%，其中现

金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包

括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资

范围。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、

融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

（2）本基金与本基金管理人管理的且由本托管人托管的其他基金持有一家公

司发行的证券，其市值不超过该证券的10%；

（3）进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值

的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（4）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，

本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净

值的5‰；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金与

本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报

告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比

例，不得超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于

同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的

10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（8）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，

其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（9）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

（10）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开

放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，

不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托

管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流

通股票的30%；

（11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（12）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致；

（13）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。除上述第（6）、（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部

门另有规定的，从其规定。

上述投资组合限制条款中，若属法律法规或监管部门的强制性规定，则当法律

法规或监管部门取消或修改上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程

序后，本基金投资所受限制相应调整。

基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条

第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基

金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的

规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有

其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管

人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后的名

单发送给对方。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁

止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施

阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，

基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，如基金托

管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生，而只能按相关法律

法规和交易所规则进行事后结算，则基金托管人不承担由此造成的损失，并应向中

国证监会报告。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与

银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经

慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金托管人监督基金管

理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每

半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临

时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发

生交易前1个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人与基金托管人完成确认

后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但

尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，

按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单

对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管

人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及

时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择

存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约

定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人

应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银

行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相

关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、

《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的

各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基

金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的，基金托管人

应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国

证监会，同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算。

6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计

算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、

相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传

推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监

会。

7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受

限证券进行监督。

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为

的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等

有关法律法规规定。

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行

股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，

不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购

交易中的质押券等流通受限证券。

（3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性

的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避

免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度

经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度

的决议提交给基金托管人。基金托管人据此监督基金管理人的流通受限证券投资行

为。

（4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管

人提供有关非公开定向增发流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下

文件（如有）：

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销

商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款

账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

（5）基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场

出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金

托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书

面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。

因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告

中国证监会。

（6）基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并保

证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，

造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管

理人承担。

（7）如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报

送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担

相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履行职责外，

因投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上

述损失。

8、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反

法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管

理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一

工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解

释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定

期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管

理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证

监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并

报告中国证监会。

9、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管

协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时

间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规

要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数

据资料和制度等。

10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同

时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理

由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对

方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报

告中国证监会。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托

管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计

算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息

披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金

法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期

纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人

发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定

期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托

管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管

理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时

通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，

拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进

行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中

国证监会。

（四）基金财产的保管

1、基金财产保管的原则

（1）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（2）基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合

法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

（3）基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他

业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。

（5）基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。

（6）对于因为基金申购、投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当

事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基

金托管人对此不承担任何责任。

（7）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

2、基金募集期间及募集资金的验资

（1）基金募集期间的认购款项应存于专用账户。该账户由基金管理人或基金管

理人委托的登记机构开立并管理。

（2）基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将

募集到的属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时

在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验

资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有

效。

（3）若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办

理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。

3、基金托管资金账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

（2）基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人

保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支

付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。

（3）基金托管资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金

托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（4）基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

（5）在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

（1）基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

本基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

（2）基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使

用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（3）基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算

备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法

人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结

算有限责任公司的规定执行。

（4）基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

（5）在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，

涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则

基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

5、债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任

公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管

与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同

时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

6、其他账户的开立和管理

（1）因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

（2）法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负

责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托

管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对

基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

8、与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理

人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关

的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人

至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

（五）基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值的计算及复核程序

（1）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后得到的数值。

基金份额净值的计算，精确到元，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误

差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。

每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告，但根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。

（2）复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托

管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规

定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

2、基金资产估值方法和特殊情形的处理

（1）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产

及负债。

（2）估值方法

1）证券交易所上市的有价证券的估值

a、交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂

牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收

盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构未发生影响

证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最

近交易市价，确定公允价格；

b、交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取

第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

c、交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的

债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境

未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息

得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

d、交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易

所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公

允价值的情况下，按成本估值。

2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

a、送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一

股票的估值方法估值；

b、首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

c、首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上

市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行

业协会有关规定确定公允价值。

3）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估

值技术确定公允价值。

4）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管

理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国

家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，

共同查明原因，双方协商解决，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估

值，以维护基金份额持有人的利益。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就与本基金有关的会计问

题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管

理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（3）特殊情形的处理

1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第5）项进行估值时，所造成的误差

不作为基金份额净值错误处理。

2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误，或

国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、

适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，

基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必

要的措施消除由此造成的影响。

3、基金估值错误的处理方式

（1）当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为

基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通

报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金

份额净值的%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误

偏差达到基金份额净值的%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中

国证监会备案；当发生基金份额净值错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金

份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情

形，有权向其他当事人追偿。

（2）当基金份额净值错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿

时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以

下条款进行赔偿：

1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议

执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且

基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额净值错误

且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支

付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担

50%，基金托管人承担50%。

3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金

管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管

理人负责赔付。

4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

基金托管人在履行正常的复核程序后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值错

误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。

（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，

以基金管理人计算结果为准。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业

有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

4、暂停估值与公告基金份额净值的情形

（1）基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时；

（2）因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

时；

（3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障

基金份额持有人的利益，决定延迟估值时；

（4）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停估值；

（5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。

5、基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

6、基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设

置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理

人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的

处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净

值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

7、基金财务报表与报告的编制和复核

（1）财务报表的编制

基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报

表的编制，基金管理人应于每月终了后5个工作日内完成；季度报告应在季度结束

之日起15个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年终了后两个

月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予以公

告。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

（2）报表复核

基金管理人在报表或定期报告完成当日，对报表盖章后，以加密传真方式或双

方书面商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核。

基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金

托管人在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收

到后7个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中

期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后30日

内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，

将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后45日内完成复核，并将复

核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加

密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托

管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无

法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理

人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，

双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就

相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人

有权就相关情况报中国证监会备案。

（六）基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包

括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益

登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册

的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保

管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额

持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和

12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、

基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十

个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为15年。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，

并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份

额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

（七）争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、

调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁

地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的

合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

（八）托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内

容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备

案后生效。

2、托管协议终止的情形

（1）基金合同终止；

（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产；

（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权；

（4）发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他终止事项。

二十三、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份

额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）持有人交易资料的寄送服务

1、每次交易结束后，投资人可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和

打印确认单。

2、本基金管理人将向持有人提供电子或纸质对账单，需要订阅或取消的客户可

与本基金管理人客户服务中心（400-700-5000，021-61055000）联系。

（二）网上直销服务

本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本基金管理

人网站的网上直销交易平台办理开户和本基金的申购、赎回、定期定额投资和转换

等业务。通过网上直销交易平台办理本基金的申购和定期定额投资业务的个人投资

者将享受申购费率的优惠，通过网上直销交易平台进行基金转换，从各基金招募说

明书所载的零申购费率的基金转换入非零申购费率的基金，转出与转入基金的前端

申购补差费率将享受优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示

的网上直销交易平台申购、定期定额投资及转换费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公

司网站。

在条件成熟的时候，本基金管理人将根据基金网上直销业务的发展状况，适时

调整可用于基金网上直销交易平台的银行卡种类，敬请投资人留意相关公告。

（三）信息咨询、查询服务

投资人如果想查询申购和赎回等交易情况、分红方式状态、基金账户余额、基

金产品与服务等信息，请拨打本基金管理人客户服务电话（400-700-5000，021-

61055000）或登录本基金管理人网站（）进行咨询、查询。

本基金管理人为投资人预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资人开户

证件号码的后6位数字，不足6位数字的，前面加“0”补足。基金查询密码用于投资

人通过客户服务电话查询基金账户下的账户和交易信息。投资人请在其知晓基金账

号后，及时拨打本基金管理人客户服务电话修改基金查询密码。

投资人可以拨打本基金管理人客户服务电话投诉直销机构的人员和服务。

（四）基金转换业务

本基金已开通转换业务，具体实施方法请参见相关公告。

（五）定期定额投资计划

本基金已开通定期定额投资计划，具体实施方法请参见相关公告。

服务联系方式：

本基金管理人的互联网地址及电子信箱

网址：

电子信箱：services@

投资人也可登录本基金管理人网站，直接提出有关本基金的问题和建议。

二十四、其他应披露事项

基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。

本招募说明书更新期间基金披露的其他重要事项

序号  公告事项  法定披露方式  法定披露日期

1  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国国际金融股份有限公司开通定期定额投资业务并参与其基金前端定期定额投资费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-9-17

2  交银施罗德基金管理有限公司关于督察长任职的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-9-28

3  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-9-29

4  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-10-12

5  交银施罗德基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-10-12

6  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2018年第2号）  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-10-19

7  交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-10-20

8  交银施罗德基金管理有限公司关于董事长（法定代表人）变更的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-10-20

9  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2018年第3季度报告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-10-26

10  交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率（含定期定额投资）优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-12-17

11  交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京百度百盈基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率（含定期定额投资）优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-12-28

12  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行股份有限公司基金交易费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2018-12-28

13  交银施罗德基金管理有限公司关于调整投资者场外投资旗下部分基金单笔最低申购金额、最低赎回份额和最低保留余额限制的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2019-1-15

14  交银施罗德基金管理有限公司关于增加腾安基金销售（深圳）有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与 中国证券报、上海证券报、证券时报  2019-1-18

其基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告

15  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金2018年第4季度报告  上海证券报  2019-1-21

16  交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销交易平台交易费率优惠活动的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2019-1-28

17  交银施罗德基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理相关销售业务的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2019-1-29

18  交银施罗德基金管理有限公司关于总经理变更的公告  中国证券报、上海证券报、证券时报  2019-02-28

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，投资人可在办公时间

查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对

投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的

内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站()查阅和下载招募

说明书。

二十六、备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会批准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集

的文件

（二）《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》

（三）《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金之法律

意见书