华富强化回报债券型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

华富强化回报债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照有关法律

法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】989号文核准，

核准日期为2010年7月27日；本基金基金合同于2010年9月8日正式生效。

本基金管理人保证本招募说明书内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值

和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资人应当认真阅读本基金的《基金合同》、本招募说明书等基金法律文件，

了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资

产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期

收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资于固定收益

类证券的比例不低于基金资产的80%。本基金投资非固定收益类证券的比例不超

过基金资产的20%。

华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金旗

下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投

资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致

的投资风险，由投资人自行负担。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一

证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，

也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括管理

风险、技术风险以及其它风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，

即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能

无法及时赎回持有的全部基金份额。

投资人应当通过基金管理人或本基金代销机构购买和赎回基金，本基金代销

机构名单详见本招募说明书及相关公告。本基金的《基金合同》和本招募说明书

已通过指定报刊和基金管理人网站进行了公开披露。

本摘要根据基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金

合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的

行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有

人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书（更新）所载投资组合报告为2019年第3季度报告，有关财

务数据和净值表现截止日为2019年9月30日（本招募说明书财务资料未经审

计），基金经理部分的信息更新截止日为2019年9月30日，其余部分所载内容

截止日为2019年9月30日。

本招募说明书（更新）关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，

将不晚于2020年9月1日起执行。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号31层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

邮政编码：200120

法定代表人：章宏韬

设立日期：2004年4月19日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号

组织形式：有限责任公司

注册资本： 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人：邵恒

电话：021－68886996

传真：021－68887997

股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

章宏韬先生，董事长，大学本科学历，工商管理硕士，经济师。历任安徽省

农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副

科级秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），

安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司办公室副主

任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、总裁。现任华安证券股份有限公司党委书

记、董事长，兼任华富基金管理有限公司董事长、华安期货有限责任公司董事，

中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员，安徽证券期货业协会会长，安

徽省政协委员。

徐峰先生，董事，工学博士，研究生学历。历任安徽大学助教、讲师，安徽

证券交易中心工程师、高级工程师、电讯工程部经理助理、副经理，华安证券股

份有限公司信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼任

经纪业务部总经理，现任华安证券股份有限公司副总裁、党委委员。

范强先生，董事，大专学历，历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科

员、副处长，安徽省财政厅工交处副处长，省地税局直属分局副局长、局长，省

地税局计财处处长，省地税局财监处处长，安徽省信用担保集团副总经理兼任华

安证券董事、皖煤投资有限公司董事长，现任安徽省信用担保集团副总经理、党

委委员。

郑晓静女士，董事，硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局（非税局）

科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市

金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处）副处长（主持工作），

合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰

金融控股（集团）有限公司副总裁，兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。

曹华玮先生，总经理，硕士学位。历任庆泰信托公司投资银行部客户经理、

新疆金新信托投资股份有限公司市场部经理、德恒证券有限责任公司重点客户服

务中心经理、嘉实基金管理有限公司渠道部高级经理、汇添富基金管理有限公司

机构部总监助理、华泰柏瑞基金管理有限公司机构理财部总监。曾任华富基金管

理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理。现任华富

基金管理有限公司总经理。

刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体

制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息部经

理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨

田证券）高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有

限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，

申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，宁波

国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。

张赛美女士，独立董事，硕士学位，研究生学历。历任上海张江公社团委副

书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股

份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及

资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限

公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公

司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。

2、基金管理人监事会成员

王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助

教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信

用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团

有限责任公司总经济师。

梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术

合作公司，安徽省物资局（后更名为安徽省徽商集团）工作，历任合肥兴泰控股

集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所

长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司金融研究所所长，安徽大学经济学

院金融硕士研究生兼职导师。

李宏升先生，监事，本科学历，经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部

经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管

理部总监。

陈启明先生，监事，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处

研究员、群益证券上海代表处研究员、中银国际证券产品经理。曾任华富基金管

理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理

有限公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理。

3、基金高级管理人员及督察长

章宏韬先生，董事长，简历同上。

曹华玮先生，总经理，简历同上。

满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务

部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，上海华富利

得资产管理有限公司监事，现任华富基金管理有限公司督察长。

龚炜先生，副总经理，硕士学位，先后供职于湘财证券有限责任公司、中国

证监会安徽监管局、天治基金管理有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工

程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司总经理助理。现

任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。

4．本基金基金经理简介

尹培俊先生，兰州大学工商管理硕士学位，硕士研究生学历，十三年证券从

业经验。曾任上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有

限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世

纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高

级经理，2012年加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部信用研究员、固

定收益部总监助理、固定收益部副总监，2016年5月5日至2018年9月4日任

华富诚鑫灵活配置混合型基金基金经理，2014年3月6日至2019年6月20日

任华富货币市场基金基金经理。现任公司固定收益部总监、公司公募投资决策委

员会委员，华富强化回报债券型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、

华富华鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华

富可转债债券型基金基金经理。

本基金历任基金经理：

曾刚先生，于2010年9月8日至2011年11月1日担任华富强化回报基金

基金经理。

张钫先生，于2011年4月26日至2014年3月17日担任华富强化回报基金

基金经理。

5．公募投资决策委员会成员

公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管

公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决

策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司分管公募投资业

务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。

公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：

龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经

理、基金经理

曹华玮先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理

张  娅女士 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助

理、创新业务部总监、基金经理

郦  彬先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总

监、基金经理

陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总

监、基金经理

尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部总

监、基金经理

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立

成立时间：2004年09月17日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号

联系人：田  青

联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股

票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

2018年末，集团资产规模万亿元，较上年增长%。2018年度，

集团实现净利润2,亿元，较上年增长%；平均资产回报率和加权平均

净资产收益率分别为%和%；不良贷款率%，保持稳中有降；资本

充足率%，保持领先同业。

2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大

型零售银行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全

球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融

时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集

团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”

称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、

证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴

业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等

11个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海

分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所

对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1．直销机构：

名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层

联系人：方萍

咨询电话：021－50619688，400－700－8001

传真：021－68415680

网址：

2．场内代销机构

具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所

场内会员单位。会员单位名单如下：国信证券股份有限公司、招商证券股份有限

公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、

方正证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州

证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券

股份有限公司、联讯证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、华鑫证券有限

责任公司、华林证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、中国民族证券有限

责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券（山

东）有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券

股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、长江证券股份

有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限

公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、

东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山

证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、

西藏同信证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、

国开证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东方证券股份有限公司、国泰

君安证券股份有限公司、首创证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、天风

证券股份有限公司、五矿证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券

股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、开源证券有限

责任公司、华龙证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、万联证券有限责任

公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中

银国际证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红

塔证券股份有限公司、万和证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、

日信证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、

浙商证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、中航

证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中邮证券有限

责任公司、天源证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、

德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、诚

浩证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、江海证券有限公司、中天证券

有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、安信

证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、信达证券

股份有限公司、华融证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司（排名不分先后）。

3．场外代销机构

（1）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：田国立

联系人：王琳

客服电话：95533

网址：

（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55号

法定代表人: 陈四清

传真:(010)66107914

联系人:杨菲

客服电话:95588

公司网站:

（3）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：彭纯

电话：021-95559

传真：021-62701216

联系人：王菁

客户电话：95559

公司网址：

（4）招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

电话:0755-83161095

传真:0755-83195050

联系人:于菲

客服电话：95555

网址：

（5）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

电话：(021)61618888

传真：(021)63604199

联系人：于慧、虞谷云

客户服务热线：95528

公司网址：

（6）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街8号

法定代表人：常振明

电话：010-89937369

传真：010-85230049

联系人：廉赵峰

客户服务热线：95558

公司网站：http://

（7）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

客服电话：95595

网址：

（8）平安银行股份有限公司

法定代表人：谢永林

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

办公地址：深圳市深南东路5047号

联系人：张波

联系电话：0755-22168073

客户服务电话：95511-3

公司网址:

（9）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

传真：010-66226045

客服电话：95526

公司网址：

（10）中国农业银行股份有限公司

法定代表人：蒋超良

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

联系人：牛峰

电话：010-85108223

传真：010-85109219

客服电话：95599

网址：

（11）上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 楼、22-27 楼

法定代表人：冀光恒

联系人：李晨

电话：021-38576666

客服电话：021-962999，400-696-2999

网址：

（12）徽商银行股份有限公司

住所：合肥市安庆路79号天徽大厦A座

办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座

法定代表人：李宏鸣

联系人：叶卓伟

联系电话：0551-62667635

传真电话：0551-62667684

客户服务电话：40088-96588（安徽省内可直拨96588）

公司网址:

（13）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号

法定代表人：章宏韬

联系人：范超

联系电话：0551-65161821

传真：0551-65161672

客服电话：95318

公司网址：

（14）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670666

客服电话：95521

公司网址：

（15）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话：021－23219000

传真：021-23219100

客服电话：95553

公司网址：

（16）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话:95525、4008888788、10108998

公司网址：

（17）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

联系人：邓颜

电话：010-66568292

传真：010-66568990

客服电话：400-888-8888

公司网址：

（18）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

公司网址：

（19）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华辉

电话： 021-38565547

联系人：乔琳雪

网址：

客户服务电话：95562

（20）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：010-60838888

传真：010-60833739

公司网址：

（21）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：李春芳

电话：0755-83516289

传真：0755-83516189

客服电话：400-666-6888、0755-33680000

公司网站：

（22）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：刘汝军

联系人：宋旸

电话：010-83561070

客户服务电话：400-698-9898

网址：

（23）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层

法定代表人：王连志

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

客服电话：400-800-1001

公司网址：

（24）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：詹露阳

联系人：周一涵

电话：021-38637436

客服电话：95511-8

公司网址：

（25）招商证券股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:宫少林

联系人:黄婵君

电话:0755-82943666

传真:0755-83734343

客户服务电话:400-8888-111,95565

网址:

（26）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：周俊

电话：0451-85863726

传真：0451-82287279

客服电话：400-666-2288

公司网址：

（27）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢33楼

法定代表人：钱华

联系人：王冠昌

联系电话：021-32229888

业务传真：021-68728703

客服热线：4001-962502

公司网址：

（28）万联证券有限责任公司

住所：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层

法定代表人：张建军

联系人：甘蕾

电话：020-38286026

传真：020-38286588

客服电话：4008888133

公司网址：

（29）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客户服务热线：95579或4008-888-999

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

公司网址：

（30）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：95321

公司网址：

（31）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

法定代表人：李玮

联系人：许曼华

电话：021－20315290

传真：021－20315137

客户服务电话：95538

公司网址：

（32）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：周杨

客服电话：95536

公司网站：

（33）南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭8 号

法定代表人：张华东

联系人：徐翔

电话： 025-83364032

传真：025-83320066

客户服务电话：400-828-5888

网址：

（34）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027- 87107535

传真：027-87618863

客户服务电话：4008005000

公司网站：

（35）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

联系人：郭相兴

联系电话：021-20655175

客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591）

公司网址：

（36）申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

联系人：黄莹

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021-962505

网址:

（37）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

法定代表人：许建平

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客户服务电话：400-800-0562

网址：

（38）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：周易

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

客服电话：95597

网址：

（39）民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：010-85127622

传真：010-85127917

客服电话：4006198888

公司网址:

（40）长城国瑞证券有限公司

注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：福建省厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

法定代表人：王勇

电话：0592-2079303

传真：0592-2079602

联系人：赵钦

客户服务热线：400-0099-886

公司网址：

（41）大通证券股份有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期

货大厦38、39层

法定代表人：张智河

联系人：谢立军

电话：0411-39673202

客服电话：4008-169-169

网址：

（42）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

客服电话：0755-83199511

公司网址：

（43）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

法定代表人：黄扬录

联系人：罗艺琳

电话：0755-82570586

客服电话：95329

公司网址：

（44）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21

层及第 04 层  单元

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层

至21 层

法定代表人：高涛

联系人：张鹏

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

公司网址：

（45）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

联系人：安岩岩

电话：0431-85096517

客服电话：95360

公司网址：

（46）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广西南宁市滨湖路46号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

客服电话：95563

公司网址：

（47）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦8楼

办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人：姚志勇

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：沈刚

客服电话：95570

网址：

（48）华龙证券股份有限公司

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富中心

法定代表人：李晓安

联系人：范坤

电话：0931-4890208

客服电话：95368

公司网址：

（49）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

客服电话：400-888-8108

公司网址：

（50）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

法定代表人：沈强

联系人：李珊

联系电话：0571-85776114

客服电话：95548

公司网址：

（51）中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客服电话：95548

公司网址：

（52）华宝证券有限责任公司

住所：上海世纪大道100号环球金融中心57楼

办公地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57楼

法定代表人：陈林

联系人：汪明丽

电话：021-68778075

客服电话：400-820-9898

网址：

（53）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

联系人：王旭华

电话： 0471-4972343

传真： 0471-4961259

客服电话：0471-4972343

公司网址：

（54）国都证券股份有限公司

注所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

电话：010-84183333

客服电话：400-818-8118

公司网址：

（55）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：0351-8686659

传真：0351-8686619

客服电话：400-666-161895573

公司网址：

（56）国盛证券有限责任公司

联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

法定代表人：徐丽峰

联系人：占文驰

联系电话：0791-86283372

传真：0791-86281305

客服电话：4008222111

公司网址：

（57）西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人：吴坚

联系人：张煜

电话：023-63786633

客服电话：4008096096

公司网址：

（58）日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔佑杰

联系人: 陈文彬

电话：010-83991716

传真：010-66412537

客户服务电话：400-660-9839

公司网站：

（59）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人：赵大建

联系人：李微

电话：010-59355941

传真：010-66553791

客服电话：400-889-5618

公司网址：

（60）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：袁伟涛

电话：029-63387289

客户服务电话：400-860-8866

网址：

（61）浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人：李招弟

客服电话：400-876-9988

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

传真：010-64788016

公司网站：

（62）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12层

法定代表人：汪静波

联系人：李娟

电话：021-80359115

传真：021-38509777

客服电话：400-821-5399

公司网址：

（63）北京中期时代基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

法定代表人：姜新

联系人：侯英建

电话：010-65807865

传真：010-65807864

客服电话：95162-2

公司网址：

（64）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

法定代表人：罗细安

联系人：李皓

电话：010- 67000988-6025

传真：010- 67000988-6000

客服电话：400-001-8811

公司网址：

（65）上海联泰基金销售有限公司

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

联系电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话： 4000-466-788

网址：

（66）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：，

（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

法定代表人：洪弘

联系人：文雯

电话：010-83363101

传真：010-83363072

客户服务电话： 400-166-1188

网址：http://

（68）上海长量基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融广场二期11层

法定代表人：张跃伟

联系人：党敏

电话：021-20691926

传真：021—20691861

客服电话：400-820-2899

公司网站：

（69）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

1301-1305室、14层

法定代表人：张皓

联系人：韩钰

电话： 010-6083 3754

传真：010-5776 2999

客服电话：400 990 8826

公司网址：

（70）北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址：北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

法定代表人：董浩

联系人：陈铭洲

电话：010-56409010

传真：010-56580660

客户服务电话： 400-068-1176

网址：

（71）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：王之光

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客服电话：400-821-9031

公司网址：

（72）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

电话： 021-54509998

传真：021-64385308

客服电话：400-1818-188

公司网址：

（73）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢10层1007-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：李超

电话： 010-59200948

传真：010-57569671

客服电话：400-893-6885

公司网址：

（74）奕丰基金销售有限公司

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：叶健

传真号码：0755-21674453

客服电话：400-684-0500

网址：

（75）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

客服电话：020-89629066

公司网站：

（76）西藏东方财富证券股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：陈宏

联系人：付佳

电话：021-23586603

传真：021-23586860

客户服务电话：95357

公司网站：http://

（77）南京苏宁基金销售有限公司

住所：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

联系人：张慧

电话：025-66996699

客服电话：95177

公司网址：

（78）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：费超超

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：4008773772

公司网址：

（79）上海利得基金销售有限公司

住所：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：李兴春

联系人：郭丹妮

电话：021-50583533

传真：021-61101630

客服电话：400-921-7755

公司网址：

基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金

管理人网站予以公示。

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

办公地址：北京西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

联系人：朱立元

电话：010－58598839

传真：010－58598907

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陆奇

经办律师：安冬、陆奇

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层

执行事务合伙人：胡少先

电话：021-62281910

传真： 021－62286290

联系人：曹小勤

经办注册会计师：曹小勤、林晶

四、基金的名称

华富强化回报债券型证券投资基金

五、基金的类型

契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，

基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。

六、基金的投资目标

在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的

股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资

产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低

于基金资产的80%。

本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因

可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的

权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。

在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债

券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金及应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、投资策略

1．大类资产配置策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求

关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产

以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益

类资产投资的预期收益和预期风险，以确定各类金融资产的配置比例。

2．固定收益类资产组合投资策略

（1）久期控制

本基金根据华富利率检测体系预测利率走势并据此对固定收益类资产组合

的久期进行积极管理。当预期利率下降时，增加组合久期，以获得债券价格上升

带来的收益；当预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。

华富利率监测体系跟踪影响债券市场收益率变化的诸多因素，逐一评价各因

素的影响程度，判断未来利率走势及收益率曲线形态变化。在具体执行中，本基

金结合定性预测和定量因子分析法、时间序列回归等诸多统计方法来增强预测的

科学性和准确性。

（2）期限结构管理

本基金在确定组合久期后，针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结

构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进

行动态调整，以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。

（3）骑乘策略

本基金利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券并

等待其收率益下滑进而获得差价回报。债券市场收益率曲线在不同时期不同期限

表现出来的陡峭程度不一，为骑乘策略提供了有利的市场环境。

（4）息差策略

本基金可通过正回购融资放大交易，以提高投资组合的收益水平。市场回购

利率往往低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金根据对市场

回购利率走势的预判，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略。

（5）跨市场套利

不同市场的投资主体和资金面供求关系的差异导致不同市场间存在套利机

会。本基金将充分利用套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。

3．固定收益类资产类属投资策略

（1）信用债券投资策略

本基金根据大类资产配置中对市场整体信用风险研判的结果，综合考察债券

发行人的现金流水平、债务水平、管理能力、再融资能力、盈利能力等因素，以

此研判债券信用风险。本基金对债券信用风险的研判是为发现债券信用风险利差

上的相对投资机会。

（2）可转债投资策略

可转债同时具有固定收益类证券和权益类证券双重特性，因此既可抵御下行

风险又可分享股票价格上涨收益。

本基金结合公司基本面研究，选择价值相对低估的成长型公司的可转债，分

享公司成长带来的股价上涨，进而转股获利或卖出。本基金还综合债券特别条款、

债券价值溢价水平等因素，利用可转债定价模型进行估值分析，选择债性股性相

对均衡的可转债。

当可转债进入转股期后，本基金所持有可转债的实际转股价格可能会低于股

票市场交易价格，即存在明显的市场套利机会，本基金将充分利用套利机会选择

合适的交易策略实施套利。

（3）资产支持证券投资策略

本基金通过对资产池结构的跟踪考察，预测资产池未来现金流变化；通过分

析资产支持证券的发行条款，研判提前偿还率变化对资产支持证券的久期与收益

率的影响，同时密切关注流动性对资产支持证券收益率的影响。

4．非固定收益类资产投资策略

（1）新股申购策略

本基金将严格根据新股基本面、股票定价、市场供求关系等因素确定新股申

购策略。本基金对发行公司基本面进行价值评估，策略上选择优质品种并投入较

多资金进行申购，规避质量较差的公司。

本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、股价长期表现和锁定期限等

因素，选择网上申购或网下申购。所中签的新股在可上市交易后择机抛售。

（2）要约收购类投资策略

因上市公司吸收合并、要约收购等因素，市场上存在要约收购类的投资机会，

本基金将从固定收益证券投资角度判断要约收购类股票的投资价值。当收购人在

证监会指定信息披露媒体上公告要约收购报告书后，本基金在充分研究和判断要

约收购人实力和收购意愿与否真实的前提下，综合考虑收购时间、交易成本、流

动性等因素，进而严格测算投资收益率，由此决定是否参与要约收购类股票投资。

（3）权证投资策略

本基金将因持有股票或可分离债而获得权证进行有效管理，通过对权证标的

证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，考虑权证资产的收

益性、隐含波动度、流动性及风险性特征，结合未来标的证券的定价谨慎持有并

择机抛售。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中证全债指数

中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易

所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的

国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘

指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。

该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征，因此适合作为本基金的

业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，

或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指数发布，

则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，变更业绩比

较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期风险和预期

收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和

投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金投资组合报告的期间为2019年7月1日至2019年9月30日，报告中

所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号  项目  金额（元）  占基金总资产的比例（%）

1  权益投资  44,141,

其中：股票   44,141,

2  基金投资  -  -

3  固定收益投资   555,037,

其中：债券    555,037,

资产支持证券    -  -

4  贵金属投资  -  -

5  金融衍生品投资  -  -

6  买入返售金融资产   -  -

其中：买断式回购的买入返售金融资产    -  -

7  银行存款和结算备付金合计   11,341,

8  其他资产    7,336,

9  合计      617,856,

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码  行业类别  公允价值（元）  占基金资产净值比例(%)

A  农、林、牧、渔业  -  -

B  采矿业  -  -

C  制造业  23,676,

D  电力、热力、燃气及水生 -  -

产和供应业

E  建筑业  -  -

F  批发和零售业  -  -

G  交通运输、仓储和邮政业  -  -

H  住宿和餐饮业  -  -

I  信息传输、软件和信息技术服务业  -  -

J  金融业  20,465,

K  房地产业  -  -

L  租赁和商务服务业  -  -

M  科学研究和技术服务业  -  -

N  水利、环境和公共设施管理业  -  -

O  居民服务、修理和其他服务业  -  -

P  教育  -  -

Q  卫生和社会工作  -  -

R  文化、体育和娱乐业  -  -

S  综合  -  -

合计  44,141,

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号  股票代码  股票名称  数量（股）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）

1  000001  平安银行  859,845  13,404,

2  601233  桐昆股份  625,179  7,939,

3  601012  隆基股份  214,362  5,622,

4  601336  新华保险  83,635  4,070,

5  002815  崇达技术  203,252  3,741,

6  002241  歌尔股份  200,000  3,516,

7  002142  宁波银行  118,59 2,989,

3

8  600031  三一重工  200,000  2,856,

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号  债券品种  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）

1  国家债券  -  -

2  央行票据  -  -

3  金融债券  46,416,

其中：政策性金融债  46,416,

4  企业债券  227,694,

5  企业短期融资券  -  -

6  中期票据  135,379,

7  可转债（可交换债）  145,547,

8  同业存单  -  -

9  其他  -  -

10  合计  555,037,

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

序号  债券代码  债券名称  数量（张）  公允价值（元）  占基金资产净值比例（％）

1  101800321  18陕煤化MTN002  200,000  21,244,

2  180206  18国开06  200,000  21,206,

3  101760050  17宿州城投MTN001  200,000  20,992,

4  101760025  17深业集MTN001  200,000  20,584,

5  112247  15华东债  200,000  20,152,

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

注：本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

（3）其他资产构成：

序号  名称  金额（元）

1  存出保证金  23,

2  应收证券清算款  38,

3  应收股利  -

4  应收利息  7,269,

5  应收申购款  5,

6  其他应收款  -

7  待摊费用  -

8  其他  -

9  合计  7,336,

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号  债券代码  债券名称  公允价值(元)   占基金资产净值比例（％）

1  132011  17浙报EB  16,724,

2  127006  敖东转债  14,994,

3  110046  圆通转债  13,233,

4  113019  玲珑转债  9,025,

5  132007  16凤凰EB  8,991,

6  132006  16皖新EB  8,448,

7  113011  光大转债  7,667,

8  123022  长信转债  6,827,

9  113519  长久转债  6,820,

10  113014  林洋转债  5,424,

11  113516  吴银转债  5,344,

12  110053  苏银转债  3,977,

13  128044  岭南转债  3,110,

14  110049  海尔转债  2,956,

15  113525  台华转债  2,486,

16  128059  视源转债  2,480,

17  127005  长证转债  2,324,

18  110042  航电转债  2,243,

19  113518  顾家转债  1,728,

20  110033  国贸转债  1,650,

21  113522  旭升转债  1,150,

22  110051  中天转债  1,066,

23  110048  福能转债  774,

24  113521  科森转债  617,

25  132013  17宝武EB  604,

26  123019  中来转债  426,

27  113022  浙商转债  400,

28  113515  高能转债  395,

29  128042  凯中转债  328,

30  127012  招路转债  315,

31  110031  航信转债  150,

32  123023  迪森转债  92,

33  123021  万信转2  82,

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一） 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段  份额净值增长率①  份额净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①－③  ②－④

–   -%  %  -%  %  %  -%

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注：业绩比较基准为中证全债指数

（二） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩

比较基准收益率变动的比较

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金财产拨划支付的银行费用；

4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7．基金的证券交易费用；

8．依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格

确定，法律法规另有规定时从其规定。

（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

2．基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的%年费率计提。计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3．除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及

相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金

财产中支付。

（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基

金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公

告。

（六）基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，

对原《华富强化回报债券型证券投资基金招募说明书（更新）》（2019年第1

号）进行了更新，主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”中修改了招募说明书的(更新)所载内容截止日期以及有关

财务数据和净值表现的截止日期等内容。

2. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况的相关信

息。

3. 在“四、基金托管人”中，对基金托管人的情况进行了更新。

4. 在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容。

5. 在“十一、基金投资”中，更新了基金最近一期投资组合报告的内容。

6. 在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金最近一期的业绩说明。

7. 在“二十五、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。

8、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对相关章节做了修订。