首页 > 正文

南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

来源:中国证券监督管理委员会 作者: 发布时间:2020-03-25 00:00:00.0

南方颐元定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书(更新)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
截止日:2020年02月28日
目录
§1 绪言............................................................................................................................................. 5
§2 释义............................................................................................................................................. 6
§3 基金管理人 ............................................................................................................................... 10
§4 基金托管人 ............................................................................................................................... 19
§5 相关服务机构 ........................................................................................................................... 24
§6 基金的历史沿革与基金合同的生效 ....................................................................................... 26
§7 基金份额的申购和赎回 ........................................................................................................... 27
§8 基金的投资 ............................................................................................................................... 36
§9 基金的财产 ............................................................................................................................... 46
§10 基金资产估值 ......................................................................................................................... 47
§11 基金的收益与分配 ................................................................................................................. 51
§12 基金的费用与税收 ................................................................................................................. 53
§13 基金的会计与审计 ................................................................................................................. 55
§14 基金的信息披露 ..................................................................................................................... 56
§15 风险揭示 ................................................................................................................................. 61
§16 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......................................................................... 66
§17 基金合同的内容摘要 ............................................................................................................. 68
§18 基金托管协议的内容摘要 ..................................................................................................... 87
§19 基金份额持有人服务 ........................................................................................................... 102
§20 其他应披露事项 ................................................................................................................... 104
§21 招募说明书存放及其查阅方式 ........................................................................................... 105
§22 备查文件 ............................................................................................................................... 106
重要提示
南方颐元债券型发起式证券投资基金经中国证监会2016年8月23日证监许可
[2016]1913号文注册募集,《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金合同》于2016年9
月26日正式生效。
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由南
方颐元债券型发起式证券投资基金变更注册而来,经中国证监会2017年12月13日证监许
可[2017]2296号文准予变更注册,经本基金的基金份额持有人大会审议并通过《关于南方
颐元债券型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,持有人大会决议自通过之日起生效
并于2018年2月28日正式实施。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册及变更注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前
景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生
的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资中小
企业私募债的风险,本基金的特定风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。其中,本
基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用
非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性
风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中
小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基
金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金
的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出
投资决策。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现;基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理
人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过基金总份额的50%,本基金不向个人投资者销售。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年2月28
日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(未经审计)。
§1 绪言
本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的
法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金
销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》以及《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承
认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
§2 释义
《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金,本基金由南方颐
元债券型发起式证券投资基金变更注册而来
2、基金管理人:指南方基金管理股份有限公司
3、基金托管人:指平安银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方颐元定期开放债券型
发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其
更新
7、基金产品资料概要:指《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>
等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的
修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8
月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包
括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证
券投资的境外法人
21、投资人:指机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发
起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称,本
基金不向个人投资者销售
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务
24、销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定
的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金
销售业务的机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股份有限公
司或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为
南方基金管理股份有限公司
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基
金业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指基金管理人根据2018年1月23日基金份额持有人大会审议
通过的《关于南方颐元债券型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》确定并公告的基金
正式实施转型的日期,本基金的基金合同生效日为2018年2月28日
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
32、存续期:指《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金合同》生效至本基金合同终
止之间的不定期期限
33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
36、开放期:本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自基金合同生效后,每3
个月开放一次,每个开放期为基金合同生效日所在月份在后续每3个日历月之后下一月的
前5个工作日。在此期间,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额
37、封闭期:本基金首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首
日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭
期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易
38、开放日:指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40、《业务规则》:指《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》,是规范基
金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同
遵守
41、认购:指在基金募集期内,投资人根据《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金
合同》和《南方颐元债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定申请购买基金份额的行
42、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
43、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
44、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金份额的行为
45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
46、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及
扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一工作日基金总份额的20%
48、元:指人民币元
49、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
50、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的
方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对
存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
51、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额
52、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
56、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由
基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员中依
法具有基金经理资格者,包括但不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外
的投研人员,下同)等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
57、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理
人员或者基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于1000万元,
且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年
58、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持
有期限自基金合同生效日起不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露网站)等媒介
60、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本
基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。
§3 基金管理人
基金管理人概况
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
成立时间:1998年3月6日
法定代表人:张海波
注册资本:亿元人民币
电话:(0755)82763888
传真:(0755)82763889
联系人:常克川
1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国
证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005
年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本增至亿元人
民币。2014年公司进行增资扩股,注册资本金增至3亿元人民币。
2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民
币。
2019年7月30日,公司注册资本增至亿元,股权结构调整为华泰证券股份有
限公司%、深圳市投资控股有限公司%、厦门国际信托有限公司%、兴业证
券股份有限公司%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽祥企
业管理合伙企业(有限合伙)%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)%、厦
门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)%。
主要人员情况
董事会成员
张海波先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中共江苏省委农工
部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、
投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限
责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限
公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
张辉先生,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上
海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部
高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总
经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部长。现
任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基金管理股份有限公司董事。
王连芬女士,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司
投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总
部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠
道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理,华泰证
券总裁助理兼深圳分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳
分公司总经理,南方基金管理股份有限公司董事。
冯青山先生,工学学士,中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代
政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事,驻
香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第163师政治部
宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、
党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记,深圳市投控资本
有限公司监事,南方基金管理股份有限公司董事。
李平先生,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城市建设开发(集团)公司办公室文
秘,董办文秘、主管;深圳市投资控股有限公司办公室高级主管,企业三部高级主管。现
任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事,南
方基金管理股份有限公司董事。
李自成先生,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦
门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际
信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记、总经理。现任南方基金管理股份
有限公司董事。
王斌先生,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主
治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主持工作)、
总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份有限公司董事。
杨小松先生,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职德
勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、
副主任,南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁、党
委副书记,南方东英资产管理有限公司董事。
姚景源先生,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处
长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,
国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,
安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言
人。现任国务院参事室特约研究员,国务院参事室社会调查中心理事长,国务院参事室与
中国人民银行合作的金融研究中心专家委员会副主任,中国统计学会副会长,南方基金管
理股份有限公司独立董事。
李心丹先生,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学经济管理
学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金
融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资
本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长、江苏银行监事、上海证券交易所科创板
制度评估专家委员会主任,南方基金管理股份有限公司独立董事。
周锦涛先生,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职
香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证
券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问,南方基金管理股份
有限公司独立董事。
郑建彪先生,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职北京市
财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第
九届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会
委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并购公会副会长,北京注
册会计师协会副会长,南方基金管理股份有限公司独立董事。
周蕊女士,法学硕士,中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律
师等国内知名律所,曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与
期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现任金杜律师
事务所合伙人、中国并购公会广东分会会长、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深交
所培训中心专家、深圳市女企业家协会理事,南方基金管理股份有限公司独立董事。
监事会成员
吴晓东先生,法律博士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国证监会副处长、处
长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管
理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理
有限公司监事。
陈莉女士,法学硕士,中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田
路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期
货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事,南方基金管理股份有限公司监
事。
姜丽花女士,大学学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主管会计,
浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司主管会计,深圳市建设集团计划
财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市
投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投
资控股有限公司财务部(结算中心)部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、
深圳市建安(集团)股份有限公司董事、湖北深投控投资发展有限公司董事、ULTRARICH
INTERNATIONAL LIMITED董事,南方基金管理股份有限公司监事。
王克力先生,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业
公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经
理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部
总经理,南方基金管理股份有限公司监事。
林红珍女士,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸
易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综
合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部
经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管
理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理、计划财务部总经理。现任兴业证券
首席财务官,南方基金管理股份有限公司监事。
徐刚先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职深圳期货投资公司职
员、项目经理,南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业
务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、
上海分公司董事。
董星华女士,硕士学历,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国人保武汉分公司、
中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,南方基金管理股份有限公司
综合管理部经理、办公室高级经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室高
级副总裁。
苏望先生,法学硕士学位,中国籍,无境外永久居留权。曾任国信证券股份有限公司
合规管理总部职员,深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限
公司职工监事、监察稽核部高级副总裁。
公司高级管理人员
张海波先生,董事长,简历同上。
杨小松先生,总裁,简历同上。
俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职
江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银
行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司
董事长。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。
朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍,无境外永久居留权。曾任
职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方
基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现
任南方基金管理股份有限公司副总裁、党委委员。
常克川先生,副总裁,EMBA工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国
农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总
裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任
南方基金管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。
李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久
居留权。曾任职美国AXA Financial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级
研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总
监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事。
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(固定收益)。
史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久居留
权。曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票
部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、
基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。
现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)、基金经理。
鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职财政部中华
会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理
有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有
限公司督察长,南方资本管理有限公司董事。
基金经理
本基金历任基金经理为:陶铄先生,管理时间为2018年2月28日至今。
陶铄先生,清华大学应用数学专业学士,中国科学院金融工程专业硕士,具有基金从
业资格。曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、穆迪投资者服务有限公司、中
国国际金融有限公司;2010年9月至2014年9月任职于大成基金管理有限公司,历任研究
员、基金经理助理、基金经理;2012年2月9日至2014年9月2日,任大成景丰分级基金
经理;2012年5月2日至2012年10月7日,任大成货币市场基金的基金经理;2012年9
月20日至2014年4月4日,任大成月添利基金经理;2012年11月29日至2014年4月4
日,任大成月月盈基金经理;2013年5月24日至2014年9月2日,任大成景安基金经理;
2013年6月4日至2014年9月3日,任大成景兴基金经理;2014年1月28日至2014年9
月3日,任大成信用增利基金经理。2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发
工作;2014年12月至2015年12月,任固定收益部资深研究员,现任固定收益研究部总经
理;2016年8月3日至2017年9月7日,任南方荣毅基金经理;2016年1月5日至2018
年2月2日,任南方聚利基金经理;2016年8月3日至2018年2月2日,任南方荣欢基金
经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方双元基金经理;2016年11月4日至
2018年2月2日,任南方荣光基金经理;2016年1月5日至2018年2月28日,任南方弘
利基金经理;2016年9月26日至2018年2月28日,任南方颐元基金经理;2015年12月
30日至2019年10月23日,任南方启元基金经理;2016年12月6日至2019年11月11
日,任南方宣利基金经理;2018年2月28日至今,任南方弘利、南方颐元基金经理。
投资决策委员会成员
副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,现金投资部总经理夏晨曦先生,交易管
理部总经理王珂女士,固定收益投资部总经理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽
夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益专户投资部总经理刘树坤先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
基金管理人的职责
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(6)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(7)计算并披露基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(9)按照规定召集基金份额持有人大会;
(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
(12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。
基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制
制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事下列行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
1、承销证券;
2、违反规定向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
5、向基金管理人、基金托管人出资;
6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7、依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保
基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有
人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操
作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章
等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制
度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、
基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制
度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责
任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有
效执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可
行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学
化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制
效果。
3、主要内部控制制度
(1)内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司
财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会
计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、
基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产
登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
(2)风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和
原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、
风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制
制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等
程序性风险管理制度。
(3)监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制
情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知
情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公
司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定
期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期
会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人
员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,
检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人
员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
§4 基金托管人
四、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称:平安银行股份有限公司
注册住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:广东省深圳市福田区益田路5023号
法定代表人:谢永林
成立日期:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:19,405,918,198元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人:高希泉
联系电话:(0755) 2219 7701
1、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所
简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6
月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司
及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2019年末,平安
银行有91家分行(含香港分行),共1,058家营业机构。
2019年,平安银行实现营业收入亿元(同比增长%)、净利润 亿
元(同比增长  %)、资产总额 39,亿元(较上年末增长 %)、吸收存款余
额24,亿元(较上年末增长  %)、发放贷款和垫款总额(含贴现)23,亿
元(较上年末增长 %)。
平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金
清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室,目前部门人
员为60人。
2、主要人员情况
陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银
行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行
经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科
学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999
年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月
在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行
部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3
月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行
武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经
理;自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经
理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营
销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产
托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年
3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至2019年12月末,平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计
3,亿,托管证券投资基金共126只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投
资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保
证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基
金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛
世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生
加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场
基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基
金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资
基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛
灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债
券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债
券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基
金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债
券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安
鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣
欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基
金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华
兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一
年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证
券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资
基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安
惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资
基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资
基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华
丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、
平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资
基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证
券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投
资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰
玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活
配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新
灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置
混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型
证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基
金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混
合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投
资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定期开放债券
型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安
定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、平安合悦定期开放债券
型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞
祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司
债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资
基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏
中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平6个月定期
开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混
合型证券投资基金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起
式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券
型证券投资基金、建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金、华泰柏瑞锦泰一年定期
开放债券型证券投资基金、嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证800
交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债-1-3年高等级央企主题债券
指数证券投资基金、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1、内部控制目标
作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保
内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,
促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务
的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管
理工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人
员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业
务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专
门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实
现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行
业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合
同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定
期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与
开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手
等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运
作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。
§5 相关服务机构
销售机构
直销机构
南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:0755-82763905、82763906
传真:0755-82763900
联系人:张锐珊
代销机构
南方颐元A代销券商及其他代销机构:
序号  代销机构名称  代销机构信息
1  华泰证券股份有限公司  注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址:
2  本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示
南方颐元C代销券商及其他代销机构:
序号  代销机构名称  代销机构信息
1  华泰证券股份有限公司  注册地址:南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 网址:
2  本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示
登记机构
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763868
联系人:古和鹏
出具法律意见书的律师事务所
北京市盈科(深圳)律师事务所
注册地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层
负责人:姜敏
电话:(0755)88604192
传真:(0755)36866661
经办律师:戴瑞冬、付强
审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系人:曹阳
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办注册会计师:薛竞、曹阳
§6 基金的历史沿革与基金合同的生效
一、本基金的历史沿革
南方颐元债券型发起式证券投资基金经中国证监会2016年8月23日证监许可
[2016]1913号文注册募集。募集期从自2016年9月19日至2016年9月22日止,共募集
110,001,份基金份额,募集户数为2户。募集结束后基金管理人向中国证监会办理
备案手续。经中国证监会书面确认,《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金合同》于
2016年9月26日生效。
本基金由南方颐元债券型发起式证券投资基金变更注册而来,经中国证监会2017年12
月13日证监许可[2017]2296号文准予变更注册,并经2018年1月23日基金份额持有人大
会审议并通过《关于南方颐元债券型发起式证券投资基金转型有关事项的议案》,南方颐元
债券型发起式证券投资基金于2018年2月28日正式实施转型,本基金合同生效日为2018
年2月28日。
转型后,本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的
基金份额可达到或者超过基金总份额的50%,本基金不向个人投资者销售。
转型后,发起资金提供方认购的基金份额持有期限自本基金的基金合同生效日起不少
于三年,法律法规和监管机构另有规定的除外。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终
止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有
规定的,从其规定。
《基金合同》生效满3年后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形
的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金合同
应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
§7 基金份额的申购和赎回
申购与赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说
明书中或指定网站上列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资人应当
在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人
可以通过上述方式进行申购与赎回。
申购与赎回的开放日及时间
1、基金份额的开放期和封闭期
本基金自基金合同生效后,每3个月开放一次,每个开放期为基金合同生效日所在月
份在后续每3个日历月之后下一月的前5个工作日。在此期间,投资人可以根据相关业务
规则申购、赎回基金份额。
本基金首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至第一个开放期的首日(不含该日)
之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申
购与赎回业务,也不上市交易。
开放期内申购、赎回等业务的具体规则以基金管理人届时公告为准。如封闭期后或在
开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期时间
中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直
到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
2、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为开放期内上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与
赎回业务,也不上市交易。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的
价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申
请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届
时发布的相关公告。
申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购
申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申
请不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金
份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证
券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金
管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除
后的下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎
回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已
经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申
请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
申购与赎回的数额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为500万元,各销售机构在符合上述规定
的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,
投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时
不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额
要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;
4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额和赎回份额的数
量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
申购费用和赎回费用
1、本基金的申购费:
对于申购本基金A类份额的投资人,本基金申购费率最高不高于%,且随申购金额
的增加而递减,如下表所示:
A类份额申购金额(M)  申购费率
M<100万元  %
100万元≤M<500万元  %
500万元≤M<1000万元  %
M≥1000万元  每笔1,000元
对于申购本基金C类份额的投资人,申购费率为零。
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担,不列入基金财
产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、本基金的赎回费:
本基金赎回费率最高不超过%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:
A类基金份额
申请份额持有时间(N)  赎回费率
N<7日  %
7日≤N<1年  %
1年≤N<2年  %
N≥2年  0
注:1年指365天
C类基金份额
申请份额持有时间(N)  赎回费率
N<7日  %
7日≤N<30日  %
N≥30日  0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。A类基金份额不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其中赎回持有时间少于7日的份
额赎回费应全额归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。C类基金份额赎
回费全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金
促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监
管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
申购份额与赎回金额的计算
1、基金申购份额的计算方法如下:
(1)适用于比例费率
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:
净申购金额=申购金额/ (1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
(2)适用于固定费用
净申购金额=申购金额-固定申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
例:某投资人投资500万元申购本基金A类份额,对应申购费率为%,假设申购当
日A类基金份额净值为元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000,000/ (1+%)=4,985,元
申购费用=5,000,000-4,985,=14,元
申购份额=4,985,=4,906,份
例:某投资人投资500万元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净值为
元。则其可得到的申购份额为:
申购份额=5,000,000/ = 4,921,份
2、基金赎回金额的计算
在本基金的赎回金额的计算公式为:
赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值—赎回费用
例:某投资人申购本基金A类基金份额,持有三个月赎回10万份,赎回费率为%,
假设赎回当日基金份额净值是元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000××%=元
赎回金额=100,000×-=101,元
例:8、某投资人申购本基金C类基金份额,7日内赎回10万份,赎回费率为%,假
设赎回当日基金份额净值是元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用=100,000××%=1,元
赎回金额=100,000×-1,=100,元
3、基金份额净值的计算
本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的
约定公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值
为基准计算。申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四
舍五入,由此产生的误差计入基金财产。申购涉及份额的计算结果按舍去尾数的方法,保
留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准来计算并扣除相应
的费用,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
6、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估
值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
申购与赎回的登记
投资人申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,
投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。
登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质
影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
拒绝或暂停申购的情形及处理方式
开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理申购业务。
5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导
致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。
8、个人投资者申购。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、4、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被
拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时
恢复申购业务的办理。开放期内因发生不可抗力等原因而发生暂停申购情形的,开放期将
按因不可抗力等原因而暂停申购的时间相应延长,直至满足开放期时间要求。
暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式
开放期内发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应
当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者
无法办理赎回业务。
5、遵循基金份额持有人利益优先原则,发生损害持有人利益的情形时,可暂停接受投
资人的赎回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支
付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人
应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现巨额赎回情形,按基金合同的相关条
款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在
暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。开放期内因发生
不可抗力等原因而发生暂停赎回情形的,开放期将按因不可抗力等原因而暂停赎回的时间
相应延长,直至满足开放期时间要求。
巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回
程序执行。
(2)延缓支付赎回款项:当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支
付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理
人应当接受并确认所有的有效赎回申请,当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额
的百分之二十,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓支付的期限不得超过二十个
工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(3)当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额80%以上的赎回申
请情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额80%
以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,基
金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选
择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,但若在开放期最后一日发生上述情
形的,超过部分将视为无效赎回申请。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者其他方式(包
括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构通知等方式)在3个交易日内通知基
金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定媒介上刊登公告。
暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在
暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基
金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人
与相关机构。
基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,
接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
定投计划
基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在
办理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公
告或更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。
基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登
记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、
监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。
基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的
过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据
基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
§8 基金的投资
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资
股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护持
有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,
本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
1、信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利
率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级
的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资
收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本
身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、
信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各
类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险
及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减
持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
2、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收
益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行
分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或
梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜
和凸度变化的交易。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低
成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方
式。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资
产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分
析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资,以降低流动性风险。
5、中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流
动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性
较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投
资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和
跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定
最终的投资决策。
6、开放期投资策略
本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期
开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变
化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,
并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻
求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适
当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
投资决策依据和决策程序
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
(2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的
基础;
(3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做
出投资决策,是本基金维护投资人利益的重要保障。
2、决策程序
(1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组
合的资产配置比例等提出指导性意见。
(2)提出投资建议:固定收益部研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为参考,
对利率市场、信用市场进行研究,提出债券市场运行趋势的分析观点,在重点关注的投资
产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员
根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研
究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
(4)进行风险评估:风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估,
并出具风险监控报告。
(5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的
程序。
投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不投资股票、权证,
可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分;应开放期流动性需要,为保护持有人利益,
本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的
债券资产的投资比例可不受上述限制;
(2)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,封闭期内不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(11)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金的基金
总资产不得超过基金净资产的200%;
(12)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
业绩比较基准
中债信用债总指数收益率
根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取中债信用债总指数收益率
作为本基金的业绩比较基准。中债信用债总指数是全面反映信用债的总指标,样本范围包
括:信用债,包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券和中期票据
等。中债信用债总指数在样券的选择和财富指标的计算上都更具备基金跟踪的可投资性,
是中央国债登记结算有限责任公司专门针对债券市场投资性需求开发的指数。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金
份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法
1、有利于基金资产的安全与增值;
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的
利益。
基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日(未经审计)。
1 报告期末基金资产组合情况
序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)
1  权益投资  -  -
其中:股票  -  -
2  基金投资  -  -
3  固定收益投资  2,147,491,
其中:债券  2,147,491,
资产支持证券  -  -
4  贵金属投资  -  -
5  金融衍生品投资  -  -
6  买入返售金融资产  -  -
其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -
7  银行存款和结算备付金合计  13,701,
8  其他资产  28,303,
9  合计  2,189,496,
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
1  国家债券  101,273,
2  央行票据  -  -
3  金融债券  739,949,
其中:政策性金融债  69,691,
4  企业债券  64,655,
5  企业短期融资券  -  -
6  中期票据  853,244,
7  可转债(可交换债)  -  -
8  同业存单  388,370,
9  其他  -  -
10  合计  2,147,491,
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
1  111904090  19中国银行CD090  2,000,000  194,200,
2  101800805  18苏国信MTN003  1,300,000  132,301,
3  101800733  18保利房产MTN003  1,000,000  102,290,
4  1822021  18宝马汽车02  1,000,000  102,290,
5  1822022  18浦银租赁债  1,000,000  102,050,
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
11 投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号  名称  金额(元)
1  存出保证金  40,
2  应收证券清算款  -
3  应收股利  -
4  应收利息  28,263,
5  应收申购款  -
6  其他应收款  -
7  待摊费用  -
8  其他  -
9  合计  28,303,
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④
-%  %  -%  %  %  -%
%  %  -%  %  %  %
%  %  %  %  %  %
%  %  %  %  %  %
自基金合同生效起至今  %  %  -%  %  %  %
注:表格为南方颐元A类业绩表现,南方颐元C类份额成立至今尚未有申购赎回交易
发生。
§9 基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
§10 基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应
的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定。
(2)交易所上市的可转债按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近
交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交
易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调
整最近交易市价,确定公允价格;
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下,按成本估值。
2、首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。
4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
5、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下,按成本估值。
6、当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基
金估值的公平性。
7、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
8、相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该
类别基金份额的余额数量计算,精确到元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规
定披露。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净
值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行
做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金应当暂停
估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责
计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金
资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
八、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等,基金管
理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,
由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、
基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
§11 基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人
大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机
构相关业务规则执行。
§12 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户的开户及维护费用;
9、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
10、基金财产投资运营过程中的增值税;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年费率为
%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给
各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,若遇法
定节假日、公休日,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-8、10、11项费用”,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
§13 基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、基金从业资格的
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在2日内在指定媒介公告。
§14 基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规
定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项
的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金申
购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三
个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变
更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新招募说明书。
本基金在招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,
并说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业
网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金产品
资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险
揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项,相关内容不得与基金合同、招募说明书有
实质性差异。基金管理人将在《信息披露办法》实施之日起一年内,按照《信息披露办法》、
《基金合同》及基金招募说明书规定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求执行。基金
终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金的变更申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金正式实施转型前,根据《信息
披露办法》将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。
(二)基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个工作日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日各类基金份额的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
(三)基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额销售机构网站或
营业网点查阅或者复制前述信息资料。
(四)基金定期报告,包括包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人
高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动
情况。
本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告等文件中披露中小企业私募债券
的投资情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并在招募说明书(更新)
充分揭示中小企业私募债券交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投
资目标。
本基金在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。本基金在基金季度报告中披露
其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占
基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%
的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
(五)临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
2、终止《基金合同》、基金清算;
3、基金扩募、延长基金合同期限;
4、转换基金运作方式、基金合并;
5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动;
10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;
11、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过
百分之三十;
12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚;
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
15、基金收益分配事项;
16、管理费、托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式
和费率发生变更;
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
18、本基金进入开放期;
19、本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
22、本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投
资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息;
23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;
24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
(六)澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。
(七)基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
(八)清算报告
基金合同终止的,基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
(九)中国证监会规定的其他信息。
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中
充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明该基金单一投资者持有的基金份额或者构
成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过基金总份额的50%,基金不向
个人投资者公开销售。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基
金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基
金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的媒介。基金管理人、基金
托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
§15 风险揭示
本基金投资于债券市场,基金净值会因为债券市场波动等因素产生波动。基金投资中
出现的风险分为如下四类,一是本基金特有的风险;二是国内债券市场风险,包括政策风
险、利率风险等;三是开放式基金共有的风险,包括流动性风险、管理风险等;四是本基
金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
一、本基金的特有风险
1、本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,因此,本基金除承担由于市场
利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发债主体信用恶化造
成的信用风险。
2、本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小
企业采用非公开方式发行的债券。
由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。外部评级机构
一般不对这类债券进行外部评级,可能也会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类
债券的市场流动性。同时由于债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,且各类
材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小
企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
3、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。
(1)信用风险也称为违约风险,它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合
约的违约所造成的可能损失。从简单意义上讲,信用风险表现为证券化资产所产生的现金
流不能支持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。
(2)利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种,也具有利率风险,即资产
支持证券的价格受利率波动发生变动而造成的风险。
(3)流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。
(4)提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还,则存在由于提前偿
付而使投资者遭受损失的可能性。
(5)操作风险是指相关各方在业务操作过程中,因操作失误或违反操作规程而引起的
风险。
(6)法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多,
而存在的法律风险和履约风险。
4、定期开放机制的风险
(1)本基金每3个月开放一次申购和赎回,投资人需在开放期提出申购赎回申请,在
非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。
(2)本基金每3个月开放一次申购和赎回,并且每个开放期的起始日和终止日所对应
的日历日期可能并不相同,因此,投资人需关注本基金的相关公告,避免因错过开放期而
无法申购或赎回基金份额。
(3)开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化,若是
由于投资人的连续大量赎回而导致本基金管理人被迫抛售所持有投资品种以应付本基金赎
回的现金需要,则可能使本基金资产变现困难,本基金面临流动性风险或需承担额外的冲
击成本。
5、基金合同终止的风险
本基金为发起式基金,在基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产净值低于2
亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如本
基金在《基金合同》生效3年后继续存续的,连续60工作日出现基金资产净值低于5000万
元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
6、本基金允许单一投资者持有份额达到或超过基金总份额的50%的风险
(1)单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险
如果单一投资者大额赎回,可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原因是,根据
本基金招募说明书和基金合同的规定,基金份额净值的计算精确到元,小数点后第
5位四舍五入,当单一投资者巨额赎回时,由于基金份额净值四舍五入产生的误差计入基
金份额基金财产,导致基金份额净值发生大幅波动。基金份额净值计算符合基金合同和法
律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有估值方法下出现的特殊事件。
(2)单一投资者大额赎回导致的流动性风险
如果单一投资者大额赎回,为应对赎回,可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券,
使基金的净值增长率受到不利影响。
(3)单一投资者大额赎回导致的巨额赎回风险
如果单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定
延缓支付赎回款项。
(4)单一投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险
单一投资者大额赎回可能导致基金资产净值较低、规模过小。基金可能会面临投资银
行间债券、交易所债券时交易困难的情形,实现基金投资目标存在一定的不确定性。
7、流动性风险评估
(1)本基金的申购、赎回安排
本基金采用3个月定期开放方式运作,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,
具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但
基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时
除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
(2)投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内,且一般具备良好
的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确,操作性较强。本基金为
纯债基金,配合定期开放的运作模式,受申购与赎回的冲击更小,为基金平稳运作提供了
良好的基础。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关要求,本基
金会审慎评估所投资资产的流动性,并针对性制定流动性风险管理措施,因此本基金流动
性风险也可以得到有效控制。
(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。当基金发生巨额赎回,在单个基
金份额持有人超过基金总份额80%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以延期办理赎回
申请。如基金管理人对于其超过基金总份额80%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期
的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将
当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回
申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延
期赎回处理,但若在开放期最后一日发生上述情形的,超过部分将视为无效赎回申请。
(4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流
动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可实
施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,
包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期
赎回费、暂停基金估值、摆动定价以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时
刻防范可能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护持有人的利益。当实施
备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项。
8、本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种,对于选择红利再投资的投资人,
其因红利再投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间,并于该份额赎回时按照本基
金相关法律文件的约定选择适用的赎回费率并计算赎回费,敬请投资人留意。
二、债券市场风险
债券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导
致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
1、政策风险。因国家宏观经济形势、货币政策和财政政策等发生变化,导致债券价格
波动而产生风险。
2、利率风险。利率波动直接影响着债券的价格和收益率,从而影响基金的净值表现。
利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时,债券基金的净值波动一般会高于货
币市场基金。
3、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可
能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。
4、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的
影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
5、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动
有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影
响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率
下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。
7、债券回购风险。较高的债券正回购比例可能增加组合的流动性风险和利率风险。
8、经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运作具有周期性的特点。宏
观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。
三、开放式基金共有的风险
1、管理风险。在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造
成管理风险。
2、流动性风险。基金投资组合中的投资品种会因各种原因面临流动性风险,使证券交
易的执行难度提高,买入成本或变现成本增加。此外,本基金属开放式基金,在所有开放
日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现巨额赎回的情形,可能造成基金仓位调整和
资产变现困难,加剧流动性风险。
为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个券原则的基础上,通过一
系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完全避
免此类风险。
3、其他风险
(1)因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;
(2)因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;
(3)因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;
(4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
(5)因业务竞争压力可能产生的风险;
(6)不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;
(7)其他意外导致的风险。
四、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券
市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。
销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险
评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律
文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求
完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
§16 基金合同的变更、终止和基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后2日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘
请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自
基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额
可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§17 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的权利、义务
(一)基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资人的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使债权人权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、
非交易过户、转托管和定投等的业务规则;
(17)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务;
(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金注册或备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并披露基金净值信息,确定基金份额申购、赎
回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但依
法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;
(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证
监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易
资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;
对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的
约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但依法向监管机构、司法机关及审计、
法律等外部专业顾问提供的除外;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监
督管理机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金份额持有人
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不
限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不
限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同生效日起不少于3年;
(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规
定的,以届时有效的法律法规为准。
(一)召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、
中国证监会另有规定的除外:
(1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式(不包括本基金封闭期与开放期的转换);
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业
务的规则;
(7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质
性不利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则
进行调整;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
(二)会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起60日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含
10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理
人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以
进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非
现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的
非现场方式进行表决。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关
提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人
为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持
有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效
力;
(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以
后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见;
(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,
授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人
授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金
托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、与
其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有
效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议
通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定
的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出
具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
(七)计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效
力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点
以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机
关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
(八)生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分
内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份
基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将
现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益
分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等
分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前
提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人
大会。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介
公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15
个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现
金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机
构相关业务规则执行。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户的开户及维护费用;
9、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
10、基金财产投资运营过程中的增值税;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、从C类基金份额的基金财产中计提的基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取基金销售服务费,C类基金份额的基金销售服务费年费率为
%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给
各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,若遇法
定节假日、公休日,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第3-8、10、11项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
五、基金财产的投资范围和投资限制
(一)投资范围
本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府
债券、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、
银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资
股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护持
有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,
本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(二)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不投资股票、权证,
可转债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分;应开放期流动性需要,为保护持有人利益,
本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的
债券资产的投资比例可不受上述限制;
(2)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券,封闭期内不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(11)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金的基金
总资产不得超过基金净资产的200%;
(12)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例
的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律
法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基
金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受
相关限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
1、某一类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类别基金资产净值除以当日该
类别基金份额的余额数量计算,精确到元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规
定的,从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规
定披露。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净
值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后2日内在指定媒介公告。
(二)《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金
财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘
请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自
基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额
可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业
务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。
基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
八、争议解决方式
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是
终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
九、基金合同的效力
《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字或签章并由中国证监会注册,经2018年1月23日基金份额持有人大会审议通过,自
2018年2月28日起生效。
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公
告之日止。
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。
4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金
托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
5、《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。
§18 基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
成立时间:1998年3月6日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号
注册资本:人民币3亿元
组织形式: 股份有限公司(非上市、国有控股)
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市深南东路5047 号
办公地址:广东省深圳市深南东路5047 号
法定代表人:谢永林
成立时间:1987年12月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:17,170,411,366元
存续期间:永续经营
基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2008]1037号
经营范围:办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现各项信托业
务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;发行金融债券;代理发行、代理兑付、
承销政府债券;买卖政府债券;外汇存款、汇款;境内境外借款;从事同业拆借;外汇借
款;外汇担保;在境内境外发行或代理发行外币有价证券;买卖或代客买卖外汇及外币有
价证券、自营外汇买卖;贸易、非贸易结算;办理国内结算;国际结算;外币票据的承兑
和贴现;外汇贷款;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;代理收付款项;黄
金进口业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;外币兑换;结汇、售汇;信用卡
业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证
券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议
存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证,可转债
仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督:
(1)本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保
护持有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作
日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金
资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%。本基金不投资股票、权证,可转
债仅投资可分离交易可转债中的纯债部分;应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本
基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的债
券资产的投资比例可不受上述限制;
2)开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府
债券,封闭期内不受上述5%的限制;其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;
3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,
不超过该证券的10%;
5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;
6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出;
10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
11)开放期内,基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金的基金总
资产不得超过基金净资产的200%;
12)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的,如适用于本基金,
则本基金投资不再受相关限制,届时无需召开基金份额持有人大会。
除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开
始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第2)、9)、13)、14)项另有约定外,由于证券市场波动、证券发行人合并或
基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理
人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求,但中国证监会规定的特
殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监
督。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易
的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须
事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,则本基金可不受上述规定的限制
或按调整后的规定执行。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进
行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提
供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发
行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完
整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控
制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,
并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管
人在收到名单后2个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间
市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提
前书面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。
基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及
时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基
金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该
交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先
约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易
方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易,应制定符合法律法规及行业标准的、经慎重选
择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单。基金管理人在通知基金托管人后,可
以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风
险。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核交易对手是否在名单内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法
规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的核心存款银行名单。基金管理人在通知基
金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。基金托管人的监
督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明。
6、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
1)在基金投资证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况;
2)有关比例限制的执行情况;
3)信息披露情况。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、
基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到
通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举
证。
在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人应当督促基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管
人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即
通知基金管理人,并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基
金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管
理人,并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金
托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中
国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不
改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托
管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信
息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基
金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限
期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在
限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。
基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证
监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管
理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基
金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取
拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不
改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据
完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。如有特殊情况双
方可另行协商解决。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关
当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。
(二)募集资金的验证
本基金由南方颐元债券型发起式证券投资基金变更注册而来。南方颐元债券型发起式
证券投资基金经中国证监会2016年8月23日证监许可[2016]1913号文注册募集。募集期
从自2016年9月19日至2016年9月22日止,共募集110,001,份基金份额,募集
户数为2户。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,
《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金合同》于2016年9月26日生效。
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集南方颐元A的有效净认
购金额为109,999,元人民币,折合基金份额109,999,份;认购款项在募集
期间产生的银行利息共计2,元人民币,折合基金份额2,份。南方颐元C的
有效净认购金额为0元人民币。本次募集所有资金已于2016年9月26日全额划入该基金
在基金托管人处开立的基金托管专户。该基金按照每份基金份额面值元人民币计算,
募集期间募集资金及其利息结转的基金份额共计110,001,份,募集户数为2户。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存
款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过本基
金基金托管人的资产托管专户进行。基金管理人授权基金托管人办理托管专户的开立、销
户、变更工作,本基金托管账户无需预留印鉴,具体按基金托管人要求办理。
资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行
本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理
机构的其他规定。
(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
(五)债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以本基金的名义在中央
国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托
管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协
议,正本由基金管理人保管,基金托管人保存副本。
(六)其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证
券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/
深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金
管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的
损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实
际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基
金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同
时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将
合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部
门15年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资
产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,
小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金
份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束
后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公
布。
根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管
理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的
会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从
其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
(二)基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为:
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1)交交易所上市实行净价交易的债券选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应
的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定;
2)交易所上市的可转债按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交
易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;
3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。
(2)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术
确定公允价值。
(4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
(5)中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。
(6)当基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保
基金估值的公平性。
(7)如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
(8)相关法律法规以及监管部门、自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
(三)估值差错处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的%时,基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其
承担的责任,有权向责任人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,
由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就
实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费
率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发
现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以
及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金
的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所、证券经纪公司及登记结算公司发送的数据错误,或由于不可抗力等
其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但
是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除
赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本
着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果
为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失
由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。
(四)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账
册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,
应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因
并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到
错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
(五)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于
每月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一
次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个
季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60日内
完成半年度报告编制并公告;在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,
以传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在3个工作日内进行复核,并将
复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在15个工作日内完成季度报告,在季度报
告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后7个工作日内进行复
核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在60日内完成半年度报告,在半年报
完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后30日内进行复核,并将
复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在90日内完成年度报告,在年度报告完成当日,
将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果书面通
知基金管理人。
基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管
人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,
基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复
核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之
日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管
人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出
具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要
办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31
日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金
管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采
用电子或文档的形式。保管期限为20年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12
月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日
内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额
持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存
期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途,并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸
易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对
当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况,本托管协议终止:
(1)《基金合同》终止;
(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;
(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
(二)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月。
7、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
8、基金财产按下列顺序清偿:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4) 按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩
余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份
额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
(三)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算于基金财产清算报
告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(四)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
§19 基金份额持有人服务
如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请及时通过下述方式联系基金管
理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解本招募说明书,并同意全部内容。
对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供,以下是基金
管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权
在符合法律法规的前提下,增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原
因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担任何责任。
若本基金包含在中国香港特别行政区销售的H类份额,则该H类份额持有人享有的服
务项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、客户投诉及建议受理服务和网站资讯等服
务。
一、基金份额持有人交易资料的发送服务
1、电子对账单
基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易微信对账单服务,基金管理人将
以电子邮件或微信服务通知形式向定制上述服务的个人投资者(本基金是否向个人投资者销
售,请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)定期发送对账单等相关信息,电子邮
件地址不详的、微信未绑定或取消关注的除外。
2、其他渠道对账查询
注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易(本基金是否支持场内交易,请以
本基金基金合同和招募说明书相关条款为准)对账单服务,投资人可到交易网点打印或通过
交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。
二、线上服务
通过基金管理人网站()、微信公众号(可搜索“南方基金”或
“NF4008898899”)或APP客户端,投资人可获得如下服务:
1、账户查询服务
机构投资者通过基金管理人网站,个人投资者通过基金管理人网站、微信公众号或
APP客户端,可享有场外基金交易查询、账户查询和相关基金信息查询等服务。
2、网上交易服务
机构投资者可通过基金管理人网站,个人投资者可通过基金管理人网站、微信公众号
或APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具
体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
3、信息查询服务
投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人依法披露的各类信息,包括
基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。
4、智能客服服务(7×24小时)
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端,获得业务规则、净值信息
等自助咨询服务。
5、网上人工服务
投资人可通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端获得投资咨询、业务咨询、
信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
三、客户服务中心电话服务
投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-889-8899(国内免长途话费)可享有如
下服务:
1、自助语音服务(7×24小时):提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。
2、人工服务:提供每周7天,每日不少于8小时的人工服务(法定节假日除外)。投
资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等
专项服务。
四、资讯服务
基金管理人通过电话、短信、邮件、微信等方式,为投资人提供相关资讯,包括但不
限于以下类型:
1、持有产品相关的通知和资讯。
2、投资者教育资讯和相关活动。
3、符合相关法律法规要求的其他资讯。
投资人如需取消相关资讯服务,可按照资讯指引退订,或通过基金管理人客户服务中
心热线400-889-8899、人工客服等人工服务方式退订。
五、客户投诉及建议受理服务
投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短
信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或
提出建议。
§20 其他应披露事项
标题  公告日期
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告  2020-02-25
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第4季度报告  2020-01-20
南方基金管理股份有限公司旗下全部基金2019年第四季度报告提示性公告  2020-01-20
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告  2019-12-27
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告  2019-11-27
南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告  2019-10-25
注:其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告
§21 招募说明书存放及其查阅方式
本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所,投资人
可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说
明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
§22 备查文件
1、中国证监会准予南方颐元债券型发起式证券投资基金变更注册的文件;
2、《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》;
8、中国证监会要求的其他文件。
南方基金管理股份有限公司
2020年 3月 25日
快速通道:
长量钱包
主题基金
主题精选
基金筛选
基金诊断
基金对比
定投计算
郑重声明:长量基金网站所发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。长量基金不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。
长量基金销售投资顾问有限公司@版权所有 沪ICP备11012969号 郑重声明:本网站所载内容未经许可严禁转载
上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 电话/传真:021-20691869 / 021-20691861