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中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2020-04-21 00:00:00.0

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 4月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方小康 ETF
场内简称 小康 ETF(小康指数 ETF)
基金主代码 510160
交易代码 510160
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2010年 8月 27日
报告期末基金份额总额 846,057,份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,原则上采用完全复制
法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允
许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数
或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基
金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为
目的,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目
的。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中
证南方小康产业指数,简称小康指数。如果指数编制单
位变更或停止中证南方小康产业指数的编制、发布或授
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权,或中证南方小康产业指数由其他指数替代、或由于
指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认
为中证南方小康产业指数不宜继续作为标的指数,或证
券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在
履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准
和基金名称。
风险收益特征
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完
全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“小康 ETF”或
“小康指数 ETF”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日)
1.本期已实现收益 -5,317,
2.本期利润 -52,654,
3.加权平均基金份额本期利润 -
4.期末基金资产净值 446,124,
5.期末基金份额净值
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -% % -% % % %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
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准收益率变动的比较
§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
龚涛
本基金
基金经
2019年 7
月 12日
- 12年
伦敦城市大学人工智能博士,特许金融
分析师(CFA),具有基金从业资格。曾
就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦
敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,
历任中信期货量化研究团队负责人、华
泰期货研究总监兼量化组负责人、易方
达基金指数与量化投资部投资经理。
2019年 5月加入南方基金指数投资部;
2019年 7月 12日至今,任南方中证 100、
互联基金、南方小康 ETF、南方小康 ETF
联接基金经理。
崔蕾 本基金 2019年 7 - 5年 女,康奈尔大学金融工程硕士,金融风
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基金经
月 12日 险管理师(FRM),特许金融分析师
(CFA),具有基金从业资格。2015年 2
月加入南方基金,历任数量化投资部助
理研究员、研究员,指数投资部研究员;
2018年 11月 8日至今,任南方中证 500
增强基金经理;2019年 6月 12日至今,
任南方顶峰 TOPIX ETF(QDII)基金经
理;2019年 6月 28日至今,任大数据
300基金经理;2019年 7月 12日至今,
任有色金属、南方有色金属联接、
1000ETF、南方小康 ETF、南方小康 ETF
联接基金经理;2019年 11月 29日至今,
任南方粤港澳大湾区 ETF基金经理;
2020年 1月 17日至今,任红利 50基金
经理;2020年 1月 21日至今,任南方大
盘红利 50基金经理;2020年 3月 26日
至今,任南方粤港澳大湾区联接基金经
理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基
金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,
完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 1次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内小康指数下跌 %。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”、“ETF 现金流精算系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并
通过严格的风险管理流程,确保了本 ETF基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小
化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏
离及基金整体仓位的偏离。
(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为  元,报告期内,份额净值增长率为-%,
同期业绩基准增长率为-%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 439,365,
其中:股票 439,365,
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,421,
8 其他资产 768,
9 合计 446,555,
上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而下表合计项中不含可退替代款估值增
值。
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 28,453,
C 制造业 169,091,
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
36,212,
E 建筑业 49,413,
F 批发和零售业 23,253,
G 交通运输、仓储和邮政业 14,969,
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
29,233,
J 金融业 70,010,
K 房地产业 14,203,
L 租赁和商务服务业 2,918,
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 437,759,
报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 798,
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
787,
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,605,
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600050 中国联通 4,664,018 24,346,
2 600019 宝钢股份 3,999,283 19,476,
3 600585 海螺水泥 270,928 14,928,
4 601186 中国铁建 1,411,983 13,879,
5 600887 伊利股份 452,581 13,514,
6 600016 民生银行 2,330,640 13,307,
7 600795 国电电力 6,207,853 12,601,
8 601390 中国中铁 2,333,946 12,556,
9 600690 海尔智家 852,534 12,276,
10 600741 华域汽车 484,179 10,429,
报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 688158 优 刻 得 17,250 787,
2 688298 东方生物 5,286 268,
3 688085 三友医疗 8,807 184,
4 688399 硕世生物 2,290 158,
5 688389 普门科技 6,931 122,
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
金额单位:人民币元
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市值
(元)
公允价值变
动(元)
风险说明
IF2006 IF2006 7 7,594, 23, -
公允价值变动总额合计(元) 23,
股指期货投资本期收益(元) -558,
股指期货投资本期公允价值变动(元) -204,
本基金投资股指期货的投资政策
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本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和
某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低
股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
关证券的投资决策程序做出说明。
报告期内基金投资的前十名证券除民生银行(证券代码 600016)外其他证券的发行主
体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
民生银行 2019年 12月 20日公告称,因同业票据业务管理失控、违反内控指引要求计
量转贴现卖断业务信用风险加权资产、案件风险信息报送管理不到位、未有效管理承兑业
务等违规行为,中国银行业监督管理委员会北京监管局对公司处以责令改正并罚款 700 万
元罚的处分;2019年 4月 16日公告称,因贷后管理不到位、以贷收贷,掩盖资产真实质量、
贴现资金回流作银行承兑汇票保证金、滚动循环签发银行承兑汇票等行为,中国银行业监
督管理委员会大连监管局对公司处以罚款人民币 100万元处分;2019年 4月 3日公告称,
因贷后管理不到位、银行承兑汇票保证金来源审查不严格、贷款回流作银行承兑汇票保证
金等行为,中国银行业监督管理委员会大连监管局对公司处以罚款人民币 50万元的处分;
2019 年 4月 2 日公告称,因以贷收贷掩盖资产真实质量、以贷转存虚增存贷款规模等行为,
中国银行业监督管理委员会大连监管局对公司处以罚款人民币 100万元的处分。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明。
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本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 766,
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 768,
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说
1 688158 优 刻 得 787,
科创板新股锁定
2 688298 东方生物 268,
科创板新股锁定
3 688085 三友医疗 184,  新股未上市
4 688399 硕世生物 158,
科创板新股锁定
5 688389 普门科技 122,
科创板新股锁定
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 946,057,
报告期期间基金总申购份额 128,000,
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减:报告期期间基金总赎回份额 228,000,
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 846,057,
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
联接基
1
20200101-
20200331
879,663,  104,000, 775,663, %
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告
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2、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
3、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 2020年 1季度报告原文。
存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
查阅方式
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快速通道:
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