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南方安福混合型证券投资基金2020年第2季度报告

来源:上海证券报 作者: 发布时间:2020-07-21 00:00:00.0

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 7月 21日
南方安福混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方安福混合
基金主代码 005059
交易代码 005059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 11月 2日
报告期末基金份额总额 338,841,份
投资目标
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于
精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求
实现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基
金资产持续稳定增值,实际投资过程中,将“优化的 CPPI
策略”作为大类资产配置的主要出发点,主要投资于债券等
固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
风险收益特征
本基金为债券投资为主的混合型基金,属于中低风险、中低
收益预期的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金和
债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方安福混合 A 南方安福混合 C
下属分级基金的交易代码 005059 007569
报告期末下属分级基金的份 292,706,份 46,135,份
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额总额
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方安福”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
南方安福混合 A 南方安福混合 C
1.本期已实现收益 7,004, 339,
2.本期利润 11,956, 468,
3.加权平均基金份额本期利
4.期末基金资产净值 339,613, 53,073,
5.期末基金份额净值
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方安福混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 % % % % % %
过去六个月 % % % % % %
过去一年 % % % % % %
自基金合同
生效起至今
% % % % % %
南方安福混合 C
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 % % % % % %
过去六个月 % % % % % %
自基金合同
生效起至今
% % % % % %
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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注:1、本基金从 2019年 6月 26日起新增 C类份额,C类份额自 2019年 7月 2日起存续。
§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吴剑毅
本基金
基金经
2017年 11
月 2日
- 11年
清华大学金融学硕士,具有基金从业资
格。2009年 7月加入南方基金,任南方
基金研究部金融行业研究员;2012年 3
月 15日至 2014年 7月 18日,担任南方
避险、南方保本基金经理助理;2015年
11月 26日至 2017年 12月 2日,任南方
顺康保本基金经理;2014年 7月 18日至
2018年 1月 16日,任南方恒元基金经理;
2015年 9月 11日至 2018年 11月 28日,
任南方消费活力基金经理;2015年 10
月 28日至 2018年 11月 3日,任南方顺
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达保本基金经理;2017年8月3日至2019
年 1月 25日,任南方金融混合基金经理;
2017年 12月 2日至 2020年 5月 15日,
任南方顺康混合基金经理;2018年 2月
6日至 2020年 5月 15日,任南方安养混
合基金经理;2015年 5月 21日至今,任
南方利众基金经理;2015年 7月 8日至
今,任南方利达基金经理;2015年 11
月 19日至今,任南方利安基金经理;2016
年 12月 14日至今,任南方安颐混合基
金经理;2017年 11月 2日至今,任南方
安福混合基金经理;2018年 11月 3日至
今,任南方中小盘成长股票基金经理;
2019年 1月 25日至今,任南方新蓝筹混
合基金经理;2020年 4月 29日至今,任
南方誉慧一年混合基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基
金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,
完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%
的交易次数为 2次,是由于接受投资者申赎后被动增减仓位所致。
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报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内股票市场迎来反弹,一方面,随着复工复产的推进,经济数据恢复态势明显。
另一方面,积极的财政政策和宽松的货币政策也起到了呵护作用。最为重要的是,内外资
都在加速流入股市,因此,尽管期间也经历了国际冲突的加剧以及疫情的反复,但市场依
旧波澜不惊,稳步上行。上证综指上涨 %,创业板指上涨 %,沪深 300 指数上涨
%。
报告期内, 我们保持了相对较高的股票仓位,配置上重点考虑两个方面。首先是基本
面趋势较好的优质资产,在流动性充裕的背景下,它们将最受增量资金青睐,估值上具备
较大的扩张弹性。其次是低估值、短期滞胀的优质公司,我们也将进行布局,在下半年经
济复苏的大背景下,它们也将具备估值修复的机会。债券方面,我们仍将继续配置高评级、
短久期的信用债,以获取持有到期收益为主。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A份额净值为  元,报告期内,份额净值增长率为 %,
同期业绩基准增长率为 %;本基金 C 份额净值为  元,报告期内,份额净值增长
率为 %,同期业绩基准增长率为 %。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 96,224,
其中:股票 96,224,
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 245,356,
其中:债券 245,356,
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 33,000,
其中:买断式回购的买入返售 - -
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金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 6,021,
8 其他资产 17,637,
9 合计 398,240,
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,395,
B 采矿业 - -
C 制造业 54,857,
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,811,
E 建筑业 5,268,
F 批发和零售业 2,052,
G 交通运输、仓储和邮政业 2,322,
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,280,
J 金融业 18,608,
K 房地产业 1,753,
L 租赁和商务服务业 1,565,
M 科学研究和技术服务业 1,381,
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 927,
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 96,224,
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601166 兴业银行 365,200 5,762,
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2 601668 中国建筑 1,104,600 5,268,
3 600519 贵州茅台 3,500 5,120,
4 600887 伊利股份 160,900 5,008,
5 601877 正泰电器 186,100 4,903,
6 601398 工商银行 981,600 4,888,
7 601939 建设银行 768,600 4,849,
8 600886 国投电力 610,500 4,798,
9 000333 美的集团 78,600 4,699,
10 000513 丽珠集团 97,000 4,656,
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 10,007,
2 央行票据 - -
3 金融债券 38,994,
其中:政策性金融债 34,926,
4 企业债券 171,321,
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 15,334,
8 同业存单 9,700,
9 其他 - -
10 合计 245,356,
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 143791 18电投 06 200,000 20,366,
2 155834 19华电 06 200,000 20,124,
3 136827 16国网 02 200,000 20,098,
4 136270 16南网 01 200,000 20,082,
5 143255 17中油 01 200,000 20,042,
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
本基金投资股指期货的投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
本期国债期货投资评价
无。
投资组合报告附注
声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
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单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 49,
2 应收证券清算款 13,730,
3 应收股利 -
4 应收利息 3,767,
5 应收申购款 89,
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,637,
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132013 17宝武 EB 15,334,
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 南方安福混合 A 南方安福混合 C
报告期期初基金份额总额 266,801, 38,
报告期期间基金总申购份额 40,424, 46,142,
减:报告期期间基金总赎回
份额
14,519, 45,
报告期期间基金拆分变动份
额(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 292,706, 46,135,
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
机构 1
20200401-
20200630
85,639, - - 85,639, %
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时
变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:申购份额包含红利再投资和份额折算。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、《南方安福混合型证券投资基金基金合同》;
2、《南方安福混合型证券投资基金托管协议》;
3、南方安福混合型证券投资基金 2020年 2季度报告原文。
存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
查阅方式
网站:http://
南方安福混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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