基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金产品概况
基金简称
博时标普500ETF联接
基金主代码
050025
交易代码
050025
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年6月14日
报告期末基金份额总额
161,725,份
投资目标
通过投资于博时标普500交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差的最小化
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。本基金还将投资于期权、期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融产品,投资目标是更紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征
属于高风险/高收益特征的开放式基金
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称:无
中文名称:无
境外资产托管人
英文名称:The Bank of New York Mellon
中文名称:纽约梅隆银行
目标基金基本情况
基金名称
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
513500
基金运作方式
交易型开放式指数基金
基金合同生效日
2013年12月5日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2014年1月15日
基金管理人名称
博时基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
目标基金产品概况
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法实现对标的指数的紧密跟踪。同时,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可适当借出证券。为了减轻由于现金拖累产生的跟踪误差,本基金将用少量资产投资跟踪同一标的指数的股指期货,以达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
业绩比较基准
标普500指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return))(经估值汇率调整,以人民币计价)
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险和高预期收益的基金品种。本基金主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。本基金主要投资于美国证券市场的股票,投资者需承担汇率风险。
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年10月1日-2017年12月31日)
1.本期已实现收益
2,042,
2.本期利润
10,145,
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
320,223,
5.期末基金份额净值
注:注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
%
%
%
%
-%
-%
自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
汪洋
指数与量化投资部副总经理/基金经理
2016-05-16
-
2009年起先后在华泰联合证券、华泰柏瑞基金、汇添富基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司,历任指数投资部总经理助理、指数投资部副总经理。现任指数与量化投资部副总经理兼博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金的基金经理。
万琼
基金经理
2015-10-08
-
2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金,历任投资助理,基金经理助理。现任博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接(QDII)基金、博时富时中国A股指数基金的基金经理。
注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,美国经济增长力度依然强劲。经济基本面方面,美国3季度GDP增速终值%,尽管略低于预期值%,但是已创2015年2季度以来最高水平。3季度核心PCE物价指数终值为%,PCE终值为%。飓风影响减弱之后,叠加节日假期因素,就业数据向好,新增就业人口大幅好于预期。房地产市场持续回暖,美国12月新屋销售和成屋销售均超预期,继续上行。房地产仍然是美国经济增长的强有力的支持。政策方面,美联储如期在12月加息,市场充分预期;此外,参众两院通过减税法案,利好美国股票市场。本季度内,标普500指数表现依然强劲,屡创新高,季度涨幅接近7%。
本基金主要投资于标普500交易型开放式指数证券投资基金以及标普500指数成份股及备选成份股,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于标普500交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为了更加有效的进行现金管理,本基金用少量资产投资于标普500指数相关股指期货,以期达到最有效跟踪标的指数的投资目标。
展望2018年1季度,美国受到税改的拉动,经济将会迎来新一波的增长动力,企业利润和个人收入的增加,或将拉动投资和消费的增长。此外,明年美联储加息路径清晰,预计至少有3次加息,通胀仍然是加息的核心影响因素。标普500指数短期承压,长期表现仍然值得期待。
在投资策略上,博时标普500ETF联接基金作为一只被动投资的基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪目标基准。我们希望通过博时标普500ETF联接基金为投资人提供长期配置的良好投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为元,份额累计净值为元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为%,同业业绩基准增长率为%
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无
§5 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:普通股
-
-
存托凭证
-
-
优先股
-
-
房地产信托
-
-
2
基金投资
297,552,
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
其中:远期
-
-
期货
-
-
期权
-
-
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
22,241,
8
其他各项资产
3,970,
9
合计
323,764,
注:金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵消后的净额为0,具体投资情况详见下表:
期货类型
期货代码
期货名称
持仓量(买/卖)
合约价值
(人民币元)
公允价值变动
(人民币元)
股指期货
ESH8
S&P500 EMINI FUT Mar18
5
4,371,
57,
总额合计
57,
减:可抵消期货暂收款
57,
股指期货投资净额
期末投资目标基金明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
513500 CG
ETF基金
开放式
博时基金管理有限公司
297,552,
报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
注:本报告期末未持有股票及存托凭证。
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本报告期末未持有股票及存托凭证。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本报告期末未持有股票及存托凭证。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本报告期末未持有债券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例(%)
1
期货投资
S&P500 EMINI FUT Mar18
57,
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
513500 CG
ETF基金
开放式
博时基金管理有限公司
297,552,
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
161,
2
应收证券清算款
1,023,
3
应收股利
-
4
应收利息
4,
5
应收申购款
2,780,
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,970,
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
123,409,
报告期基金总申购份额
52,185,
减:报告期基金总赎回份额
13,869,
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
161,725,
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8备查文件目录
备查文件目录
中国证监会批准博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件
《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本
报告期内博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点
基金管理人、基金托管人处
查阅方式
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博时基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日