基金代码233015 | 基金经理余斌 | 最新份额8,588.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模1.74亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-12-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模10.95亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比较基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 0.987 | 1.387 | 0.00% |
2024-3-27 | 0.987 | 1.387 | -0.50% |
2024-3-26 | 0.992 | 1.392 | 0.40% |
2024-3-25 | 0.988 | 1.388 | 0.10% |
2024-3-22 | 0.987 | 1.387 | -0.60% |
2024-3-21 | 0.993 | 1.393 | -0.10% |
2024-3-20 | 0.994 | 1.394 | 0.30% |
2024-3-19 | 0.991 | 1.391 | -0.70% |
2024-3-18 | 0.998 | 1.398 | 0.30% |
2024-3-15 | 0.995 | 1.395 | 0.10% |
2024-3-14 | 0.994 | 1.394 | 0.30% |
2024-3-13 | 0.991 | 1.391 | -0.60% |
2024-3-12 | 0.997 | 1.397 | -1.58% |
2024-3-11 | 1.013 | 1.413 | -0.39% |
2024-3-8 | 1.017 | 1.417 | 0.39% |
2024-3-7 | 1.013 | 1.413 | 0.20% |
2024-3-6 | 1.011 | 1.411 | -0.20% |
2024-3-5 | 1.013 | 1.413 | 0.80% |
2024-3-4 | 1.005 | 1.405 | 0.30% |
2024-3-1 | 1.002 | 1.402 | 0.00% |
余斌先生:中国国籍,南开大学经济学硕士,金融风险管理师(FRM)。曾任招商证券股份有限公司风险管理部风险分析师、鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理。 2019年5月加入基金管理人,现任数量化投资部总监、基金经理。 2019年8月起担任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金基金经理, 2020年7月起担任摩根士丹利华鑫ESG量化先行混合型证券投资基金基金经理、 2020年7月至2023年4月担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理,2023年12月起担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大摩量化配置混合C | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.3 | -16.79% | -10.29% |
鹏华地产分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -0.36% | -1.08% |
鹏华中证国防指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | 22.96% | 38.86% |
鹏华证券分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -90.93% | -12.20% |
鹏华证券保险分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.87% | 69.65% |
鹏华信息分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -61.74% | 69.65% |
鹏华信息分级A | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | 26.85% | 69.65% |
鹏华地产分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | -- | -- |
鹏华中证国防指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -- | -- |
鹏华酒分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 4.6 | 1.00% | 11.30% |
鹏华中证国防指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-10-24 至 2019-03-19 | 4.4 | -92.52% | 38.86% |
鹏华酒分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 8.04% | -14.66% |
鹏华证券分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.23% | -12.25% |
鹏华信息分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
鹏华证券分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-24 至 2019-03-19 | 3.9 | -- | -- |
大摩多因子策略混合 | 混合型 | 2019-08-20 至 今 | 4.6 | 19.48% | 18.29% |
大摩MSCI中国A股增强A | 指数型 | 2020-06-22 至 2023-04-12 | 2.8 | -7.78% | 1.91% |
鹏华证券保险分级B | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -45.67% | 69.65% |
大摩量化配置混合A | 混合型 | 2023-12-05 至 今 | 0.3 | -16.87% | -10.29% |
大摩ESG量化混合 | 混合型 | 2020-06-17 至 今 | 3.8 | -29.28% | -12.64% |
大摩MSCI中国A股增强C | 指数型 | 2022-01-26 至 2023-04-12 | 1.2 | -12.28% | -8.68% |
鹏华证券保险分级 | 指数型,分级基金 | 2014-03-31 至 2019-03-19 | 5.0 | -- | -- |
大摩量化多策略股票 | 股票型 | 2019-08-20 至 今 | 4.6 | 12.70% | 11.30% |
鹏华量化策略混合 | 混合型 | 2017-05-13 至 2019-03-19 | 1.8 | -10.30% | 6.81% |
鹏华地产分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-28 至 2019-04-30 | 1.0 | 4.50% | -1.07% |
鹏华环保分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -77.92% | -23.03% |
鹏华空天军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-04-28 至 2019-03-19 | 1.9 | -11.35% | 2.28% |
鹏华酒分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-17 至 2019-03-19 | 3.9 | 19.46% | -14.66% |
鹏华环保分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | 18.55% | -23.03% |
鹏华环保分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-29 至 2019-03-19 | 3.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余斌 | 2023-12-05 至 今 | 0年3个月零24天 | -16.87 | -10.29 |
王联欣 | 2021-03-24 至 2023-12-11 | 2年8个月零17天 | -40.74 | -12.69 |
陈健夫 | 2018-08-01 至 2022-11-18 | 4年3个月零17天 | 9.26 | 62.53 |
夏青 | 2017-06-15 至 2019-08-24 | 2年2个月零9天 | 0.19 | 12.08 |
吴国雄 | 2016-06-03 至 2018-06-13 | 2年0个月零10天 | 5.51 | 10.90 |
杨雨龙 | 2015-06-26 至 2017-06-17 | 1年-1个月零22天 | -13.69 | -9.18 |
刘钊 | 2014-01-14 至 2015-08-12 | 1年6个月零29天 | 120.18 | 69.48 |
张靖 | 2012-11-05 至 2014-01-14 | 1年2个月零9天 | 2.10 | 8.92 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010222 | 0.933 | 0.933 | -1.35% | |
010314 | 0.5289 | 0.5289 | -1.35% | |
163302 | 0.7243 | 4.4462 | -1.35% | |
010938 | 0.9132 | 0.9132 | -1.35% | |
012368 | 0.6977 | 0.6977 | -1.35% | |
017102 | 0.9524 | 0.9524 | -1.35% | |
013214 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | |
013357 | 0.5132 | 0.5132 | -1.35% | |
233012 | 1.1978 | 1.9907 | -0.03% | |
017922 | 0.994 | 0.994 | -1.35% | |
001291 | 1.009 | 1.009 | -1.84% | |
002885 | 0.5788 | 0.5788 | -1.35% | |
002707 | 1.2037 | 1.2037 | -1.35% | |
009816 | 1.0369 | 1.1269 | -0.03% | |
009246 | 0.7776 | 0.7776 | -1.35% | |
014869 | 0.5241 | 0.5241 | -1.35% | |
017103 | 0.9464 | 0.9464 | -1.35% | |
013356 | 0.5177 | 0.5177 | -1.35% | |
233009 | 1.01 | 2.415 | -1.35% | |
233011 | 1.774 | 3.302 | -1.35% | |
000309 | 2.638 | 2.638 | -1.84% | |
009752 | 0.936 | 0.936 | -0.03% | |
011712 | 0.5754 | 0.5754 | -1.35% | |
014868 | 0.9278 | 0.9278 | -0.03% | |
233007 | 2.5248 | 2.8968 | -1.35% | |
002708 | 1.794 | 1.794 | -1.35% | |
010322 | 0.8033 | 0.8033 | -1.84% | |
009893 | 0.6052 | 0.6052 | -1.35% | |
012369 | 0.6903 | 0.6903 | -1.35% | |
233013 | 1.1782 | 1.9039 | -0.03% | |
019484 | 2.632 | 2.632 | -1.84% | |
000025 | 1.1286 | 1.5958 | -0.03% | |
014867 | 0.6 | 0.6 | -1.35% | |
233006 | 2.4948 | 2.4948 | -1.35% | |
233015 | 0.987 | 1.387 | -1.35% | |
233008 | 0.8555 | 0.8555 | -1.35% | |
020244 | 1.0603 | 1.0603 | -0.03% | |
017923 | 0.9909 | 0.9909 | -1.35% | |
233001 | 0.5429 | 2.4076 | -1.35% | |
233005 | 1.2875 | 2.15 | -0.03% | |
000024 | 1.1471 | 1.6379 | -0.03% | |
000419 | 1.0595 | 1.4011 | -0.03% | |
000594 | 1.909 | 1.909 | -1.84% | |
008305 | 0.978 | 0.978 | -1.35% | |
014871 | 1.1944 | 1.1944 | -1.35% | |
010939 | 0.9028 | 0.9028 | -1.35% | |
014030 | 1.778 | 1.778 | -1.35% | |
013215 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | |
233010 | 1.555 | 1.555 | -1.84% | |
000420 | 1.0485 | 1.3639 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,707.47 | 93.15 |
2 | 债券及货币 | 770.45 | 07.39 |
3 | 现金 | 770.45 | 07.39 |
4 | 其他资产 | 14.09 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000100 | TCL科技 | 28.45 | 122.34 | 1.17% | 28.45 |
000725 | 京东方A | 29.82 | 116.30 | 1.12% | 29.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 03.03 | 113.29 | 1.09% | 3.03 |
002027 | 分众传媒 | 17.89 | 113.06 | 1.08% | 17.89 |
601211 | 国泰君安 | 07.43 | 110.56 | 1.06% | 7.43 |
601688 | 华泰证券 | 07.90 | 110.20 | 1.06% | -8.18 |
600999 | 招商证券 | 08.03 | 109.53 | 1.05% | 8.03 |
603501 | 韦尔股份 | 01.03 | 109.91 | 1.05% | 1.03 |
601377 | 兴业证券 | 18.66 | 109.53 | 1.05% | -15.42 |
600741 | 华域汽车 | 05.01 | 81.56 | 0.78% | 5.01 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 0.4 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-57.46% | -35.57% | -22.66% | -8.25% | 1.91% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.2% | -16.28% | -18.43% | -18.43% | -35.57% | -53.77% | -35.02% | 23.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 0.90 | 1.03 |
夏普比率 | -251.68 | -180.06 | -40.48 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.11 | -0.02 |
詹森指数 | -0.38 | -0.27 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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